AIを用いて金融データを分析します。
証券外務員の試験対策にもなります。
Financial Data Analysis
テキスト 株式投資 ―理論と実際―
初回の課題
・外務員試験対策のテキストはこちらを参照
・昨年度受講者による科目紹介はこちらを参照
・エクセルの課題はこちら
※ AIのガイドライン等（適宜情報アップデート）
文化庁, AIと著作権について
文部科学省, 大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて
東京大学 吉田塁研究室, 生成AIの最新情報の提供と教育における活用のお悩み相談会
資料
外務員試験対策のブログ
https://kin-yu-square.blogspot.com/
フィナンシャル・バンク・インスティチュート, 外務員の模擬試験
http://www.f-bank.co.jp/preptest01.html
Webテスト 玉手箱
https://www.onecareer.jp/articles/830
証券アナリスト協会
http://www.saa.or.jp/movie/index.html
Perplexity
予習
・テキスト第4章を読む
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
利回り：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_8.html
PER：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/per2.html
PBR：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/pbr3.html
PCFR：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/pcfr4.html
資料
Yahoo!ファイナンス, 三菱商事
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8058.T
日本取引所, 売買単位の統一
http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/unit/
日本取引所グループ, その他統計資料, 配当利回りの長期データ
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/03.html
日本取引所グループ, その他統計資料, PERとPBRの長期データ
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/04.html
予習
・テキスト第11章を読む
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
ROE：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/roe6.html
売上高総利益率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_16.html
流動比率と固定比率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/2_18.html
総資本回転率/期間：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/3.html
資料
山崎製パン, 決算・IR情報, 決算短信
https://www.yamazakipan.co.jp/ir/ir-library/tanshin/index.html
六甲バター, IR情報, 決算短信
https://www.qbb.co.jp/ir/settlement/
Diamond Online, ROE経営の先導役「伊藤レポート」の続編がまるで注目されない理由
http://diamond.jp/articles/-/154694
予習
・テキスト第9章とその補論を読む
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
投資信託の概要：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_29.html
投資信託の分類：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/2_31.html
投資信託の運用：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/04/3.html
投資信託に関する業務：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/04/4.html
株式累積投資：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
・こちらの動画もみる
日本取引所, 『ETF』をアニメーションで解説！
https://www.youtube.com/watch?v=F7R5syx2Etg
投資信託協会,『知恵を結集して資産を運用する～投資信託の運用会社に迫る～』
https://www.youtube.com/watch?v=XEgYXekl4tQ
資料
日経平均プロフィル, 日経平均株価, 構成銘柄一覧
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nk225
日本取引所, ETF, 銘柄一覧
http://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/01.html
日本取引所, その他の統計資料
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/index.html
投資信託協会, 統計データ
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/
投資信託協会, 投資信託を学ぼう
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/type/category/
佐々木浩二, 大阪取引所で取引される国内株価指数先物
http://www.jpx.co.jp/derivatives/futures-options-report/archives/nlsgeu0000028r6u-att/rerk1704.pdf
予習
・テキスト第2章pp.19-23を読む
資料
R言語のコード（コピーしてRStudioに貼り付け、実行してみましょう）
新谷理, 配当割引モデルの歴史
https://www.waseda.jp/fcom/soc/assets/uploads/2016/11/wcom446_437-466.pdf
予習
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
債券の利回り：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_23.html
資料
小田急, IRニュース
https://www.odakyu.jp/ir/news/
財務省, よくあるご質問, 国債（国債の価格と利回り）
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04ec.htm
日本取引所, CDS(信用リスク)/CDSインデックス情報
http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/cds-indices/index.html
予習
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
社債の発行と売買：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/5_27.html
社債と転換社債の値動き：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/4_26.html
資料
Fabozzi, Frank J., 2009, Bond Markets, Analysis, and Strategies, Prentice Hall.
予習
・次の資料を読む
シグマインベストメントスクール, デュレーションってなんだろう
https://www.sigmabase.co.jp/useful/dura/index.html
資料
R言語のコード（コピーしてRStudioに貼り付け、実行してみましょう）
森本学, 複利式利回り事始め ―ロクイチ国債の時代から―, 証券レビュー, 64, 4, 36-46, 日本証券経済研究所
https://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/6404/03.pdf
Bierwag, G.O., George G. Kaufman, and Chulsoon Khang, 1978, Duration and Bond Portfolio
Analysis: An Overview, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 13, 4, Proceedings of
Thirteenth Annual Conference of the Western Finance Association, 671-681.
Fabozzi, Frank J., 1999, Duration, Convexity and Other Bond Risk Measures, Frank J. Fabozzi Associates.
Ingersoll Jr., Jonathan E., Jeffrey Skelton, and Roman L. Weil, 1978, Duration Forty Years Later,
Journal of Financial and Quantitative Analysis, Proceedings Issue, 627-650.
予習
・次の資料を読む
シグマインベストメントスクール, イミュニゼーション
https://www.sigmabase.co.jp/useful/dura/dura06_01.html
参考
R言語のコード（コピーしてRStudioに貼り付け、実行してみましょう）
Fabozzi, Frank J., 1999, Duration, Convexity and Other Bond Risk Measures, Frank J. Fabozzi Associates.
Fisher, Lawrence, and Roman L. Weil, 1971, Coping with the Risk of Interest-Rate Fluctuations:
Returns to Bondholders from Naive and Optimal Strategies, Journal of Business, 44, 4, 408-431.
FRB of San Francisco, 2004, What Determines the Credit Spread?, FRBSE Economic Letter, 2004-36.
Livingston, Miles, and John Caks, 1977, A "Duration" Fallacy, Journal of Finance, 32, 1, 185-187.
Weil Roman L., 1973, Macaulay's Duration: An Appreciation, Journal of Business, 46, 4, 589-592.
予習
・次のブログ記事を読み、記事に添付している動画をみる
転換社債のしくみ：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/2_24.html
パリティ価格と乖離率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/3_25.html
・次の動画もみる
JPモルガン・アセット・マネジメント, 知っトクCB 知識編 動画をみる
https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/investment-ideas/si-v-mas-cb-201810/
資料
三菱UFJ信託銀行,CB投資再考
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/c201005_2.pdf
ユニチャーム, CBの例
http://www.unicharm.co.jp/company/news/2016/1203785_3942.html
予習
・証券外務員1種の参考書の該当箇所を読む
・次の資料も読む
日本取引所, 日本国債（JGB）先物
http://www.jpx.co.jp/derivatives/products/jgb/jgb-futures/index.html
国債先物取引が⽣まれて 30 年 〜これまでの軌跡〜
https://money-bu-jpx.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/008_column.pdf
予習
・証券外務員1種の参考書の該当箇所を読む
・次の資料も読む
日本取引所, 刊行物・パンフレット, 先物取引のすべて
https://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/01.html#derivative-03
日経225先物取引とはどんなもの？
https://www.youtube.com/watch?v=o5-YV9pBXAI
予習
・次の動画をみる
オプションの銘柄と価格はどのように決まる？！
https://www.youtube.com/watch?v=DEdpSzJhROw
予習
・次の動画をみる
日本取引所グループ,オプション取引の基本戦略