Kinh tế lượng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: KINH TẾ LƯỢNG
o Tên tiếng Anh: ECONOMETRICS
- Mã học phần: TTH466
- Ngày soạn:25/11/2014 Phiên bản: version2
- Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
- Bộ môn – Khoa phụ trách:Tối ưu và hệ thống – Khoa Toán –Tin học
- Giảng viên phụ trách:
o ThS. Cao Nghi Thục
- Giảng viên tham gia giảng dạy:
o ThS. Cao Nghi Thục
o ThS. Trần Tuấn Anh
- Số tín chỉ: 4
o Số tiết lý thuyết:45
o Số tiết thực hành, thực tập:15
- Học phần:
o Tự chọn: cho ngành: Tối ưu và hệ thống
- Điều kiện đăng ký học phần:
2. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến và nhiều biến; phương pháp bình phương cực tiểu, hồi quy riêng, hệ số tương quan riêng, phương sai, định lý Gauss-Markov, hồi quy với biến giả; Kiểm định giả thiết cho các hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, dự báo giá trị trung bình và giá trị riêng biệt
3. Tóm tắt nội dung học phần
Tiếng Việt: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến và nhiều biến; phương pháp bình phương cực tiểu, hồi quy riêng, hệ số tương quan riêng, phương sai, định lý Gauss-Markov, hồi quy với biến giả; Kiểm định giả thiết cho các hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, dự báo giá trị trung bình và giá trị riêng biệt
Tiếng Anh: Classical linear regression model, Least squares regression, partial regression, partial correlation coefficients, Least squares estimator, variance, Gauss Markov Theorem, Asymptotic properties of the least squares ,Testing hypotheses,Prediction
4. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến (7 tiết)
1.1 Bản chất phân tích hồi quy
1.2 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
1.3 Các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
1.4 Ước lượng bằng phương pháp bình phương cực tiểu
Chương 2. Kiểm định và dự báo cho mô hình hồi quy hai biến(10 tiết)
2.1 Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng
2.2 Hệ số xác định
2.3 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
2.4 Kiểm định giả thiết cho các hệ số hồi quy
2.5 Kiểm định sự phụ thuộc của hàm hồi quy
2.6 Dự báo giá trị trung bình và giá trị riêng biệt
Chương 3. Mô hình hồi quy hai biến mở rộng(6 tiết)
3.1 Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ
3.2 Mô hình tuyến tính lôgarit (log-log)
3.3 Mô hình bán lôgarit (lin –log, log-lin)
3.4 Mô hình nghịch đảo
Chương 4. Mô hình hồi quy bội(6 tiết)
4.1 Giới thiệu mô hình
4.2 Các giả thiết của mô hình hồi quy bội
4.3 Ước lượng hàm hồi quy mẫu
4.4 Một số tính chất của các ước lượng
Chương 5. Kiểm định và dự báo cho mô hình hồi quy bội(12 tiết)
5.1 Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội hiệu chỉnh
5.2 Ma trận hiệp phương sai
5.3 Ma trận tương quan
5.4 Hệ số tương quan riêng phần
5.5 Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy riêng
5.6 Kiểm định giả thiết của các hệ số hồi quy
5.7 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
5.8 Dự báo giá trị trung bình và giá trị riêng biệt
Chương 6. Mô hình hồi quy với biến giả(10 tiết)
6.1 Bản chất của biến giả
6.2 Hồi quy với một biến lượng và một biến chất
6.3 Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất
6.4 So sánh hai hồi quy-phương pháp biến giả
6.5 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa
6.6 Hồi quy tuyến tính từng khúc
Chương 7. Đa cộng tuyến(9 tiết)
7.1 Định nghĩa
7.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến hoàn hảo
7.3 Ước lượng khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo
7.4 Hậu quả của đa cộng tuyến
7.5 Cách nhận biết đa cộng tuyến
7.6 Biện pháp khắc phục
5. Phương pháp dạy và học
Phương pháp thuyết trình kết hợp cho sinh viên thảo luận
Sinh viên thực hành tại phòng máy của Khoa dưới sự hướng dẫn của giảng viên
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Thực hành: 30%
Kiểm tra cuối kỳ : 70%
7. Giáo Trình:
1. Hoàng Ngọc Nhậm,Bài Tập Kinh Tế Lượng, NXB Đại học Kinh Tế TPHCM.
2. Hoàng Ngọc Nhậm, Kinh Tế Lượng, NXB Đại học Kinh Tế TPHCM
8. Tài liệu tham khảo
3. W.H. Greene, Econometric Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 2003
4. Hoàng Ngọc Nhậm,Bài Tập Kinh Tế Lượng, NXB Đại học Kinh Tế TPHCM.
5. Hoàng Ngọc Nhậm, Kinh Tế Lượng, NXB Đại học Kinh Tế TPHCM
9. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành
1. Eviews, 5.0