２０２３年度

●　修士論文タイトル

・仮想ボラティリティデータを用いた原資産の実分布推定精度検証

　（Estimation accuracy of real distribution for underlying asset using hypothetical volatility data）

・変額保険の損失額計算に対するネスティッドモンテカルロ法と最小二乗モンテカルロ法の考察

　（Study of Nested Monte-Carlo and Least-Squares Monte-Carlo methods for variable insurance loss calculation）

●　卒業論文タイトル

・量子プログラミングを用いたヨーロピアンオプションの価格計算

・シミュレーションに基づく日中電力市場取引における最適戦略の導出

・スマートベータポートフォリオを用いたCPPIの有効性の比較

・レジームスイッチングを用いた日本市場におけるアセットアロケーションの分析

・反復アルゴリズムを用いたアメリカンオプション価格計算の収束性

・日本の金融市場におけるレジームスイッチと取引コストを加味したCPPIの不足確率

・会計監査における分析的手続への不正検知を目的とした機械学習手法の導入可能性

・日本市場におけるインフレ率が株価に与える影響

●　２０２３年度の研究室の活動

・　２０２３年４月・・・新３年生ゼミ配属のための説明会．（対面：4月5日（水）15:45～と16:15～（@数理ファイナンス研究室），オンライン：4月6日（木）15:15～と16:00～）

・　２０２３年４月～５月・・・Hong Kong Polytechnic UniversityのKexin Chen先生が共同研究の打ち合わせに訪問．

・　２０２３年４月・・・訪問中のKexin Chen先生が，JAFEEデリバティブ部会の第19回デリバティブ部会セミナーにて講演．院生も参加（対面 or オンライン）．

・　２０２３年５月・・・院生が「学部生・大学院生のためのアクチュアリー研究セミナー」に参加（対面）．

・　２０２３年６月・・・ゼミ卒業生（2015年度卒）と懇親会．

・　２０２３年７月・・・ゼミ懇親会．

・　２０２３年８月・・・日本金融・証券計量・工学学会主催のJAFEE大会に学部生，大学院生と参加．

・　２０２３年８月・・・国際シンポジウム「JAFEE-ISM International Symposium on Quantitative Finance: In celebration of the thirtieth anniversary of the foundation of JAFEE」に大学院生と参加．

・　２０２３年９月・・・院生，学部生と理系同窓会ホームカミングデーに参加．

・　２０２３年９月・・・ファイナンス・セミナー「金融分野における量子コンピューティング応用のオーバービュー」に学部生と参加（オンライン）．

・　２０２３年９月・・・ゼミ生のインタビューを学科HPで紹介．

・　２０２３年１０月・・・経営システム工学科スポーツ大会（研究室対抗・バスケ）に参加（Aチーム：準優勝）．

・　２０２３年１１月・・・M2の中間発表が無事終了．

・　２０２３年１１月・・・国際会議「The 55th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications」にて大学院生４名（うち１名はIIST学生）がそれぞれ英語で１講演．（対面）

・　２０２３年１１月・・・ゼミ卒業生（2019年度～2022年度卒），ゼミ生と懇親会．

・　２０２３年１２月・・・ゼミ合宿（伊香保）．

・　２０２４年２月・・・４年生の卒業研究発表会が無事終了．

・　２０２４年２月・・・国内学会「第60回 2023年度冬季JAFEE大会」にて大学院生１名がショートコミュニケーションで講演．他の大学院生も参加．また，シンポジウム「JAFEE設立30周年記念シンポジウム」にも大学院生と参加．（対面）

・　２０２４年２月・・・修士論文発表会が無事終了．

・　２０２４年３月・・・国内学会「日本応用数理学会第２０回研究部会連合発表会」にて大学院生１名が講演．（対面）

・　２０２４年３月・・・研究発表会「日本応用数理学会若手の会第9回学生研究発表会」にて学部生１名がポスター発表．（対面・アオーレ長岡）

・　２０２４年３月・・・卒業式．４年生，大学院生（＋卒業生）と懇親会．