２０１４年度

● 修士論文タイトル（理工学研究科システム工学専攻（経営系））

・ Hestonモデルにおける平均・分散ヘッジとデルタヘッジの比較

（Comparison between mean-variance hedging and delta hedging in Heston model）

・ 情報・推定・制約が対数型期待効用最大化に与える影響

（Effects of information, estimations and constraints on expected log-utility maximization problem）

・ Minimal Market Modelにおける二項近似を用いたアメリカ型オプション評価

（Evaluations of American option under minimal market model using a binomial approximation）

● 卒業論文タイトル

・ 日本における長期金利変動の時系列分析とその要因（共同）

・ エキゾチックオプションの価格計算に対する多段階モンテカルロ法の有用性

・ 日本におけるYield Curveの比較と外部要因からの影響（共同）

・ オプションアプローチを用いた日本企業のデフォルト確率推定

・ 市場のCDSによるFirst to default swapのヘッジ戦略

・ Fractional Black-Scholes Marketにおける進化論的手法を用いた予測

・ オプションのGreeks計算手法の比較と有効性

・ マルチレベルモンテカルロ法を用いたリスク測度計算の有効性

● ２０１４年度の研究室の活動

・ ２０１４年４月・・・大学院生と親睦会．

・ ２０１４年５月・・・前年度から法政大学派遣留学制度を利用してTruman State University（アメリカ）に留学していた学部学生１名が無事帰国．

・ ２０１４年６月・・・４年生，大学院生と親睦会．

・ ２０１４年８月・・・日本金融・証券計量・工学学会主催のJAFEE大会に大学院生と参加．