研究室の現役メンバーと研究内容
● 修士（Ｍ２）
飯塚凌多・・・機械学習を用いた高次元アメリカ型オプション価格計算
永嶋恵海子・・・ポートフォリオ関係に関する研究
山上誠也・・・CAT債に関する研究
● 修士（Ｍ１）
陳金豪・・・オプション関係
日向端蓮・・・信用リスクの機械学習
山本樹輝・・・サステナビリティ関係
● 学部（４年生）
荒川隼人・・・オプションの数値計算
大崎皓晃・・・損保数理関係
田方晴也・・・MFGを用いた均衡価格について
中楯光太・・・損保数理関係
濱野郁馬・・・ペアトレードについて
原小雪・・・AMMについて
本多正拓・・・オプションのヘッジ取引について
● 学部（３年生）
青木あんな
礒﨑将凱
佐々木羽菜
堂垣大志
笛倖大
松本龍馬
南沢圭佑
山根諒大
横地優奈
● ２０２６年度の研究室の活動
・ ２０２６年４月・・・新３年生ゼミ配属のための説明会．（オンライン：4月6日（月）14:00～と15:00～，対面：4月7日（火）15:10～と16:00～（@数理ファイナンス研究室））
・ ２０２６年４月・・・新３年生が配属．
・ ２０２６年４月・・・ゼミ（＋卒業生）懇親会．
・ ２０２６年６月・・・２０１６年度の卒業生と飲み会．
・ ２０２６年７月・・・韓国（浦項）で開催された国際会議「Asia Quantitative Finance Conference 2026」にて大学院生１名が英語で講演．
・ ２０２６年７月・・・大学院生（M2）の中間発表が無事終了．
・ ２０２６年７月・・・学部生（B4）の中間発表が無事終了．
・ ２０２６年７月・・・院生、学部生と打ち上げの懇親会．
・ ２０２６年８月・・・国内学会「第65回 2026年度夏季JAFEE大会」に学部生１名と参加．バイトとして院生，学部生６名も参加．
・ ２０２６年８月・・・国際雑誌Asia-Pacific Financial Marketsに採択された論文Optimal Investment and Reinsurance Strategy for Mean-variance Insurers in a Dependent Risk Model using a Linear Gaussian Stochastic Factor Modelの共著者が2026年度JAFEE若手優秀論文賞を受賞．
・ ２０２６年８月・・・ゼミの大学院生１名が証券アナリスト（２次レベル）に合格．