２０１６年度

● 修士論文タイトル（システム理工学専攻（経営システム系））

・ CKLS modelに対するパラメータ推定手法の比較

（Comparison of parameter estimation methods for CKLS model）

・ フィルタリングを用いたデフォルト強度の推定精度

（Estimation accuracy of default intensities in filtering）

・ 二項モデルを用いた信用取引のモデル化及び期待効用最大化

（Modeling of margin trading using binomial model and expected utility maximization）

・ Hestonモデルに対するRobbins-Monro法を用いたリスク測度計算

（Risk measure calculation using Robbins-Monro method for Heston model）

● 卒業論文タイトル

・ 一般化モーメント法の推定精度とスポットレートのパラメータ推定

・ ファクターモデルにおけるパラメータ推定誤差が与えるリスク鋭感的マネジメント問題への影響

・ Tick Dataを用いたarrowhead導入後の株式市場の分析

・ マイナス金利政策導入によるNelson-Siegelモデルへの影響

・ 確率分布のテールに対するBeskos-Roberts Exact Simulationの有効性

・ VARモデルを用いたドル円為替と日本株の動学的関係の分析

・ 確率的インパルス制御を用いた金利市場への最適介入

・ 格付けデータを用いたノンパラメトリック手法によるデフォルト確率推定

・ ２０１６年１０月・・・経営システム工学科スポーツ大会（研究室対抗）に参加（３位タイ）．

・ ２０１６年１１月・・・中間発表会（大学院）．

・ ２０１７年２月・・・４年生と卒業論文発表会の無事終了を祝した飲み会．

・ ２０１７年２月・・・電子ジャーナル「JSIAM Letters」に大学院生１名との共著論文を掲載．

・ ２０１７年２月・・・修士論文発表会と研究情報交流会．

・ ２０１７年２月・・・研究集会「第１３回数学総合若手研究集会～数学の交叉点～」にて大学院生３名がそれぞれ１講演．

・ ２０１７年３月・・・国内学会「日本応用数理学会若手の会第２回学生研究発表会」にて大学院生２名がそれぞれ１ポスター発表．

・ ２０１７年３月・・・４年生，大学院生と卒業祝賀会．