２０１１年度

● 修士論文タイトル（工学研究科システム工学専攻（経営系））

・ 誘導型モデルによるデフォルト相互依存を考慮したクレジット・デリバティブの評価

（Valuation of credit derivatives by reduced-form models with correlated default）

● 卒業論文タイトル（理工学部経営システム工学科）

・ インプライド三項ツリーを用いたエキゾチックオプション評価

・ 日経平均株価と個別株の相関についての考察

・ レジーム・スイッチング・モデルを用いた投資戦略

・ 株価収益率のランダムウォーク性及び長期依存性

・ インプライド二項ツリー法による価格分布の推定

 ● ２０１１年度の研究室の活動

・ ２０１１年１０月・・・中間発表会（大学院）．

・ ２０１１年１１月・・・経営システム工学科スポーツ大会（研究室対抗）に参加．

・ ２０１１年１１月・・・３年ゼミ配属生の新歓．

・ ２０１２年２月・・・卒業論文発表会．

・ ２０１２年２月・・・修士論文発表会．

・ ２０１２年３月・・・国際論文雑誌「International Journal of Innovative Computing, Information and Control」に大学院生１名との共著論文を出版．

・ ２０１２年３月・・・４年生，大学院生卒業祝賀会．

・ ２０１２年３月・・・２００９年度卒業生とOB会．