２０１３年度

● 修士論文タイトル（工学研究科システム工学専攻（経営系））

・二項モデルを用いたSABRモデルのアメリカ型オプション評価

（Evaluations of American option under the SABR model using a binomial tree）

● 卒業論文タイトル

・ SABRモデル下におけるボラティリティの構造

・ CDSに対するヘッジ戦略とそのモデルリスク

・再生核ヒルベルト空間理論を用いた日本の株式市場におけるバブルの検出

・ Hestonモデル下における三項ツリーを用いたアメリカ型オプションの行使境界

・ Black-Scholesのデルタを用いた確率的ボラティリティ市場におけるヘッジ誤差

・ファイナンスにおけるマルチレベルモンテカルロ法の考察

・多変数GARCHモデルによるボラティリティと相関の推定

他１名，法政大学派遣留学制度を利用してTruman State University（アメリカ）に留学

● ２０１３年度の研究室の活動

・２０１３年５月・・・４年生，大学院生と親睦会．

・２０１３年７月・・・ゼミ合宿（日光）．

・２０１３年８月・・・日本金融・証券計量・工学学会主催のJAFEE大会に大学院生と参加．

・２０１３年８月・・・学部生１名が法政大学派遣留学制度を利用してTruman State University（アメリカ）に留学（１年間）．

・２０１３年１０月・・・中間発表会（大学院）と研究情報交流会．

・２０１３年１１月・・・国際会議「The ４５th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications」にて大学院生１名が英語講演．

・２０１３年１１月・・・２０１３年度 S-PLUS学生研究奨励賞（優秀賞）を大学院生１名が受賞．

・２０１４年１月・・・３年ゼミ配属生の新歓．

・２０１４年２月・・・卒業論文発表会．

・２０１４年２月・・・４年生と卒業論文発表会の無事終了を祝した飲み会．

・２０１４年２月・・・修士論文発表会と研究情報交流会．

・２０１４年３月・・・４年生卒業祝賀会．

Google Sites

Report abuse