２０１２年度

● 修士論文タイトル（工学研究科システム工学専攻（経営系））

・ 三項ツリーを使ったHestonモデルのアメリカンオプション評価

（Evaluation of American options under the Heston model using a trinomial tree）

・ アップサイドチャンスポートフォリオ最適化に関する数値的考察

（Numerical experiments with respect to up-side chance portfolio optimization）

・ クオンタイゼイション法を用いた期待値計算のファイナンスへの応用

（An application to finance of calculation method of expected values using quantization）

● 卒業論文タイトル

・ Jarrow-Kchia-Protterの方法による資産バブルの判定についての考察

・ 期待効用最大化問題に対するFull/Partial Informationの比較

・ GC注記を考慮した倒産確率の推定とCVAへの応用

・ 日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性

・ 拡張型カルマンフィルターを用いたSPDの推定に対する考察

・ 原油生産フェーズにおける開発可採埋蔵量の価値評価

● ２０１２年度の研究室の活動

・ ２０１２年５月・・・４年生と親睦会．

・ ２０１２年１０月・・・３年ゼミ配属生の新歓．

・ ２０１２年１０月・・・経営システム工学科スポーツ大会（研究室対抗）に参加．

・ ２０１２年１１月・・・中間発表会（大学院）．

・ ２０１２年１２月・・・３，４年生と忘年会．

・ ２０１３年１月・・・４年生と卒論提出を祝した飲み会．

・ ２０１３年２月・・・卒業論文発表会．

・ ２０１３年２月・・・修士論文発表会．

・ ２０１３年３月・・・４年生，大学院生卒業祝賀会．