２０１７年度

● 卒業論文タイトル

・保険金請求強度がホークス過程に従う時のruin probabilityの分析

・アルゴリズム微分を用いたグリークス導出における計算時間の比較

・ Glasserman-Yangの計算方法を用いたCVAの分析

・ arrowheadリニューアル前後の時間帯におけるOrder Aggressivenessの比較

・金利平価説を基にした固定為替相場の安定化に対する数値実験

・大口投資家がいる市場モデルにおける個人投資家が受ける影響

・ Merton DD Modelにおけるパラメータ推定方法の違いによるAR値への影響

● ２０１７年度の研究室の活動

・２０１７年４月・・・新３年生ゼミ配属のための研究室訪問（優先日：４月７日４限と１２日４限，場所：数理ファイナンス研究室）．

・２０１７年６月・・・３年ゼミ配属生の新歓（＋OB・OG）．

・２０１７年９月・・・国内学会「日本応用数理学会２０１７年度年会」にて卒業生１名が卒業論文を発展させた内容を講演．

・２０１７年１０月・・・経営システム工学科スポーツ大会（研究室対抗）に参加．

・２０１７年１１月・・・国際会議「The ４９th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications」にて大学院生１名が英語講演．

・２０１７年１１月・・・ゼミ合宿（草津）．

・２０１７年１２月・・・学部生と忘年会．

・２０１８年２月・・・４年生と卒業論文発表会の無事終了を祝した飲み会．

・２０１８年３月・・・国内学会「日本応用数理学会第１４回研究部会連合発表会」にて卒業生１名が卒業論文を発展させた内容を講演．また，大学院生との共同研究内容を発表．

・２０１８年３月・・・４年生と卒業祝賀会．

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