Проверка остатков на автокорреляцию

Автокорреляция - это корреляционная зависимость между текущими и предыдущими уровнями временного ряда.

Свойство № 4 говорит о том, что в остатках автокорреляция должна отсутствовать. Автокорреляция бывает 1-го, 2-го, 3-го и т.д. порядков. Порядок автокорреляции определяется расстоянием между уровнями ряда. Наиболее часто в остатках регрессионной модели встречается автокорреляция 1-го порядка, которую можно проверить с помощью статистики Дарбина-Уотсона.

Статистика d расположена промежутке от 0 до 4. Если ее значение находится вблизи 2, то считается, что автокорреляции 1-го порядка в остатках нет. В остальных случаях она присутствует.

Значения d_L и d_U берутся из таблиц Дарбина-Уотсона при заданном числе факторов в модели и количестве наблюдений.

© И.В. Денисейко