Обобщенный метод наименьших квадратов

Классический метод наименьших квадратов используется для построения регрессионной модели в случае выполнения определенных условий, называемых предпосылками Гаусса-Маркова. При нарушении некоторых из этих условий разработан модифицированный метод наименьших квадратов, называемый обобщенным. Обобщенный МНК используют в двух случаях:

• при нарушении условия гомоскедастичности остатков (взвешенный МНК);
• при нарушении условия отсутствия автокорреляции остатков.