Базовая эконометрика

Эконометрика – наука, которая изучает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Эконометрическая (регрессионная) модель – это модель вида:

где y – зависимая (эндогенная) переменная, результирующий фактор, результат;

f – некоторая функция;

x₁, …, x_m – независимые (экзогенные) переменные, факторы;

e – остаточные, случайные величины.

Экзогенные переменные – переменные, значения которых задаются извне.

Эндогенные переменные – находятся на основании модели.

Лаговые переменные – это переменные, значения которых рассматриваются в предшествующие моменты времени.

Предопределенные переменные – это экзогенные переменные и лаговые переменные.

Случайная составляющая (остаток, ошибка) – величина, входящая в уравнение модели, значения которой неизвестны, и отражающая влияние неучтенных факторов, неточность выбора переменных и вида зависимости, погрешности нахождения значений переменных и др.

Если в соотношении (1.1) m = 1, то речь идет о парной регрессии, m > 1 – множественной регрессии.

Этапы эконометрического исследования:

· Постановка проблемы.

· Получение данных, анализ их качества.

· Спецификация модели.

· Оценка параметров (параметризация)

· Оценка качества модели.

· Интерпретация результатов.

Типы данных:

Пространственные данные – данные, полученные от однотипных объектов, относящиеся к одному и тому же моменту или периоду времени.

Временные ряды - характеризуют экономический объект в последовательные моменты (периоды) времени.

Панельные данные – данные по однотипным объектам в последовательные периоды времени.