このメッセージが出てアセットが保存できない場合、UnrealEditorが複数実行されている場合があります。
タスクマネージャー(「Ctrl」+「Shift」+「Esc」を押してタスクマネージャーを選択)を開き、Unrealと検索。複数あれば操作しているものではなさそうなUnrealEditorのタスクを終了。