更新日：2023-03-05

ソフトウエアの使い方-5

参考：シミュレーション例

このページでは実際の抽出銘柄を特定の条件でシミュレーションした結果を示します。シミュレーション方法としては、下記の２通りを試しました。

（１）抽出銘柄をすべて始値で買付して、利益(+20円)が出るまで保有する・・・この場合は、1日で利益が出ない場合は利益が出るまで保有するのでほぼ確実に利益が出るが、保有日数が数十日になることもあり、その間含み損となるため投資資金が大量に必要となるので、資金余裕のない筆者には無理。

（２）買付株価を始値ー２０円とし、当日の終値で清算する・・・損益にかかわらず当日中に清算するので、資金は高額でなくてもやりやすい。問題は急騰する銘柄は買付できないことがあるのと、急落銘柄での損失が大きくなること。

（共通条件）①株価ゾーンは５００～３０００円、②すべてのクロスポイントを対象

ここでは（２）の方法でシミュレーションした例を紹介します。

下図は、２０２２年の年末から２０２３年３月初旬までの約２か月余（市場で４５日間）の日々の損益と累計損益のグラフ。

青の棒グラフが日々の損益で目盛り軸は右側、赤い折れ線グラフは累計損益で目盛り軸は左側。累計損益は当初マイナスだったが、１月後半からプラスに転じて、日々のアップダウンはあるが累計で５万円の利益で、全購入銘柄＝119、日々の買付銘柄は平均2.6銘柄、買付金額は平均６０万程度で累計利益率は0.2％程度。

（手数料は含んでいない）

下図が上図の実際の銘柄データで、シミュレーション条件は

①買付株価＝始値ー20円・・・安値が始値ー20円以下になれば買付。急騰銘柄の場合は買えないことがある。

②売却株価＝終値・・・目標株価は買値+20円だが損益にかかわらず、当日の終値で清算。持ち越しはしない。

図で緑色の銘柄は利益の出た銘柄、水色は損失銘柄。「見」は買付できなくて見送った銘柄。

日経225銘柄損益シミュレーション

他のシミュレーションとして、買付株価を始値ー10円とし、買値よりも株価がー20円以下になったら損切するようにした場合も行ったが、かえって損失が大きくなった。

株価の動きを5分足でみると、多くは始値から安値と高値を経て終値まで推移する。図のように始値-20円で買付て、いったんは安値で損失状態になるが、終値でアップしていれば利益となる。逆に終値が買付株価よりも下がれば損失となる。

見送りとなる例

始値ー20円になることがなく、一方的に急騰する銘柄。儲けるチャンスだが、見送りとした。

損失となる例

始値ｰ20円で買付後も一方的に値下りする銘柄。損切ラインを儲ければ損失を抑えられるが、終値で清算とした。

損益改善の方法

シミュレーションでは実現性のある条件として機械的に買付株価=始値-20円とし、終値清算とした。デイトレードで実際に値動きを見ながら、買付株価を上げたり、売却株価を高値に近いところで清算したり、損切ラインを調整すれば利益を増やす機会はあるように思う。

急騰時は開始直後に大幅にアップすることが多いので、買値レベルを見直すことで利益機会を得る可能性が増える。

急落時は開始直後に大幅にダウンすることが多いので、買付を見送ったり、損切ラインを設けることで損失を少なくする可能性が増える。