ソフトウエアのセットアップ-2

(株価の推移と抽出ポイントの説明)

株価の変化点の特徴(本ソフトが何をやっているのか)

株価の終値は、平均値で見るとのように推移しています。本ソフトではこの平均値の推移を短期5日、中期を25日、長期を75日の3種類で見ます。下図は3種類の平均値の推移と株価の変化点を示す日足の例で囲いのようなポイントを検出するのが目的です。

本ソフトでは75日移動平均線を基準にして、次のように2つのゾーンを呼称します。

(1)下方ゾーン:75日平均線が一番上で25日平均線が中間、5日平均線が一番下にあるゾーン「下方クロス(Lower)」領域とします。

(2)上方ゾーン:逆に75日平均線が一番下で、25日平均線が中間、5日平均線が一番上にあるゾーン「上方クロス(Upper)」領域とします。

また5日平均と25日平均のクロスする方向で次のように呼びます。これらのクロスは上記の2つのゾーンのどちらにも出ます。

ゴールデンクロス・・・5日平均が25日平均を下側から超える点。一般的に株価は上昇傾向に行くと言われます。

デッドクロス・・・5日平均が25日平均を上から下へ抜ける点。図の右端にも見られます。一般的に株価は下降方向に行くと言われます。

本ソフトでは単純移動平均のほかに加重移動平均も使っています。加重移動平均の方が単純移動平均よりも変化が速いので、これらのクロス点を次のように呼びます。

ボトムクロス・・・5日加重移動平均が下から5日単純移動平均を超える点。株価上昇への転換点となることが多い。

トップクロス・・・5日加重移動平均が上から5日単純移動平均を抜く点。株価下降への転換点となることが多い。

ボトムクロスはゴールデンクロスよりも早く出ることが多いので、より低い株価で「買い」ができる可能性がある。トップクロスもデッドクロスよりも早く出ることが多いので、「売り」の時期のタイミングが読める可能性がある。

単純移動平均:日数分の終値を合計して日数で割ったもの。

加重移動平均:直近ほど重みづけをした終値を日数分合計して、重みづけした日数で割ったもの。例えば5日加重平均=(当日終値*5+1日前終値*4+2日前終値*3+3日前終値*2+4日前終値*1)/(5+4+3+2+1)=合計/15。

本ソフトでは実際には25日平均も75日平均も加重移動平均を利用しています。上図にすべての単純平均・加重平均を合わせた例が下図です。おおまかには加重移動平均の後を単純移動平均がついていく傾向です。

下図は先に説明した内容を個別に記述したものです。実際にはこのように明確に区別できない点もあります。

下方クロス傾向

75日平均線>25日平均線>5日平均線の関係

株価下降傾向がゴールデンクロスポイントを契機に上昇に転ずる場合がある

上方クロス傾向

5日平均線>25日平均線>75日平均線の関係

株価が上昇傾向で5日平均がピークに達すると下降に転ずる場合がある

加重移動平均

単純移動平均は各日付の終値を加算して平均値を求めたものですが、加重移動平均は直近の日付の終値を重視したもので、例えば5日平均の場合、(当日終値*5 + 1日前終値*4+2日前終値*3+3日前終値*2+4日前終値*1)/(5+4+3+2+1)で計算したものです。

加重移動平均の方が単純移動平均よりも変化が速い傾向があるので、本ソフトでは加重移動平均を主体にして調べています。

ボトムクロスとトップクロス

本ソフトでは5日加重移動平均と5日単純移動平均のクロスポイントを下記のように称します。

ボトムクロス・・・5日加重移動平均が下から5日単純移動平均を抜くポイント。ゴールデンクロスよりも早く株価上昇に転ずる傾向。

トップクロス・・・5日加重移動平均が上から5日単純移動平均を抜くポイント。デッドクロスよりも早く株価下降に転ずる傾向。

これらのポイントは下方領域・上方領域のどちらにも現れます。

本ソフトで使う各ポイントの記号

下方クロス領域

①LowerBTMCrs・・・下方クロス領域での「ボトムクロス」の発生点(値上り転換期待?)

②LowerGDCrs・・・下方クロス領域での「ゴールデンクロス」の発生点(値上り転換期待?)

③LowerTOPCrs・・・下方クロス領域での「トップクロス」発生点(値下り方向?)

④LowerXGDCrs・・・下方クロス領域での「デッドクロス」発生点(値下り方向?)

上方クロス領域

①UpperBTMCrs・・・上方クロス領域での「ボトムクロス」発生点(値上り方向?)

②UpperGDCrs・・・上方クロス領域での「ゴールデンクロス」発生点(値上り方向?)

③UpperTOPCrs・・・上方クロス領域での「トップクロス」発生点(値下り方向?)

④UpperXGDCrs・・・上方クロス領域での「デッドクロス」発生点(値下り傾向?)