Modulo VI – Elementi di Teoria dell'Informazione in Finanza
Docente: Luca Faes
Il modulo introduce le misure di Information Dynamics, un insieme di strumenti analitici che applicano concetti di base di teoria dell’informazione allo studio dei sistemi complessi descritti da set di dati multivariati allo scopo di caratterizzarne il comportamento dinamico. Le misure quantificano l’informazione prodotta, immagazzinata e trasferita verso un sistema dinamico, così come la modificazione sinergistica o ridondante dell’informazione trasmessa verso un target da numerosi sistemi sorgente. Presenteremo anche gli approcci per la stima delle misure di Information Dynamics, che ne permettono il calcolo numerico in tempo discreto o in tempo continuo a partire da dati presentati in forma di serie numeriche o di eventi temporali. Nelle sessioni di laboratorio, i due approcci di stima verranno impiegati per l’analisi sperimentale di dati finanziari, con riferimento al calcolo del flusso di informazione tra serie temporali descrittive degli indici di borsa nel mercato finanziario globale, e tra serie di eventi descrittive delle transazioni ad alta frequenza nel trading algoritmico.