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Docente: Michele Tumminello
Nel modulo saranno presentate tecniche di analisi e filtraggio di matrici di correlazione di serie storiche di rendimenti e di modelli a fattori per la generazione di strutture di correlazione complesse. In particolare, saranno presentati metodi di analisi e filtraggio fondati sulla teoria delle matrici random e di comparazione tra matrici basati sulla divergenza di Kullback-Leibler e sulla teoria delle matrici di Wishart. Saranno discusse le proprietà delle matrici di correlazione al variare dell’orizzonte temporale a cui sono calcolati i rendimenti logaritmici e nel tempo. Saranno presentati modelli a fattori in grado di descrivere alcune strutture tipiche delle matrici di correlazione tra rendimenti di azioni scambiate in un mercato finanziario. Infine studieremo come la correlazione tra le attività di trading degli investitori possa essere analizzata attraverso la costruzione di reti statisticamente validate.
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