Modulo III – Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche da Hierarchical Clustering e teoria delle reti complesse
Docente: Salvatore Miccichè
In questo modulo si intende presentare alcune nozioni di base di analisi multivariata tipicamente considerate nell’analisi di dati finanziari. Vengono discussi i network basati su misure di correlazione tra serie numeriche di tipo finanziario. Vengono poi presentante le più note metodologie di ricerca di clusters, sia supervised che unsupervised.