Modulo III – Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche da Hierarchical Clustering e teoria delle reti complesse
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Docente: Salvatore Miccichè
In questo modulo si intende presentare alcune nozioni di base di analisi multivariata tipicamente considerate nell’analisi di dati finanziari. Vengono discussi i network basati su misure di correlazione tra serie numeriche di tipo finanziario. Vengono poi presentante le più note metodologie di ricerca di clusters, sia supervised che unsupervised.
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