Programma
Il corso è strutturato in 11 moduli ciascuno di 4 ore di lezioni e 4 ore di esercitazioni:
Modulo I – Fatti stilizzati nei mercati finanziari
Modulo II - Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche da RMT e teoria dell’informazione
Modulo III – Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche da Hierarchical Clustering e teoria delle reti complesse
Modulo IV – Modelli di dipendenza statistica
Modulo V – Gestione del rischio sovrano e ottimizzazione stocastica
Modulo VI – Elementi di Teoria dell'informazione in Finanza
Modulo VII – Elementi e applicazioni di deep learning
Modulo VIII – Natural language processing
Modulo IX – Applicazioni della meccanica quantistica a sistemi economici e sociali
Modulo X – Probabilità soggettiva: aspetti teorici e applicazioni
Modulo XI – Dinamica dell’order book e algorithmic trading