- 概要:この科目では、「マネジメントのための数学」および「統計学」で学んだ、数理的な基礎知識/方法を応用し、より高度な確率的モデリングと評価を行う方法について学ぶ。特に、Black-Scholes式に代表される、金融商品のリスク管理とポートフォリオやデリバティブの評価に確率論の応用する手法を概観する。そのために必要なIto-calculusやmartingaleといった高度な数学的手法についても、丁寧に解説していく。この科目は主として、講義形式で行うが、必要に応じて、問題演習を行う
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- 講義ノート
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