ผลงานนวัตกรรม
ด้านสินเชื่อ
"การพัฒนา Credit Scorecard"
นำเสนอโดย นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ความเป็นมาของการจัดทำผลงานนวัตกรรม
สินเชื่อเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งและเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการทำรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัด ปัจจุบันสมาชิกมีทางเลือกมากมาย เนื่องจากมีการเสนอสินเชื่อจากธนาคารมายังกลุ่มข้าราชการประจำหลายรูปแบบ ในอัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษและผ่อนชำระระยะยาว บางประเภทมีหลักค้ำประกันเพียงบุคคลที่เป็นข้าราชการด้วยกันเท่านั้น
เมื่อสมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น ทำให้สหกรณ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้เข้าแข่งขันเพื่อดึงสมาชิกให้มาใช้บริการกับสหกรณ์เพียงแห่งเดียว ไม่ไปก่อหนี้กับสถาบันอื่นอีก อันจะทำให้เป็นความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้ของสหกรณ์ในอนาคต จนกระทั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัด มีผลิตภัณฑ์เงินกู้ครอบคลุมทั้งด้านเคหะ การศึกษา การท่องเที่ยว การซื้ออาวุธปืน การซื้อเครื่องมือ ICT การติดตั้งแก๊ส NGV ในรถยนต์ การลงทุน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน โครงการข้าราชการบำนาญ ฯลฯ ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้หลายสัญญา คุณสมบัติของผู้กู้และเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามที่เงินกู้แต่ละประเภทกำหนด
เมื่อสมาชิกใช้บริการสินเชื่อหลายโครงการมากขึ้น ความเสี่ยงของสหกรณ์ก็มีมากขึ้นในงานบริการสินเชื่อ หลายปีมานี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดได้มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ วงเงินสินเชื่อ และหลักค้ำประกันที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาหนี้เสียที่มีโอกาสความน่าจะเป็นสูงขึ้นทุกวัน แต่กระนั้นสินเชื่อรายใหม่ ๆ ที่อนุมัติไปก็ยังกลายเป็นหนี้ที่ติดตามยากจำนวนหลายราย เหมือนกับว่า ระวังตัวแปรนี้ ก็เกิดปัญหาที่ตัวแปรอื่นอีกไม่สิ้นสุด ทำให้สหกรณ์ฯต้องนำข้อมูลมาประมวลผลในตัวแปรที่สงสัยว่าจะเป็นตันเหตุของการเป็นหนี้เสียหรือเสี่ยง เช่น สังกัดของสมาชิกซึ่งเชื่อว่า สมาชิกที่โอนไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงกว่ากลุ่มอื่น เพราะเรียกเก็บยาก หน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินให้ โอกาสที่สมาชิกจะไม่โอนเงินมาให้สหกรณ์จึงมีสูง หรืออายุของสมาชิก เชื่อว่าข้าราชการบำนาญเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสีย เพราะรายได้น้อยกว่าตอนรับราชการ จึงรีบกู้ก่อนเกษียณอายุไม่นาน เพื่อให้ได้สัดส่วนเงินกู้มาก ๆ แล้วไม่สามารถส่งหนี้ได้ตอนเกษียณอายุไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาคือ กลุ่มที่กู้หลายสัญญาระหว่างการประมวลตัวแปรต่าง ๆ ได้พบว่าไม่มีตัวแปรตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปรเดียวที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับหนี้เสียหรือความเสี่ยง จำเป็นต้องใช้สมการที่ซับซ้อน
มีคนพูดถึง Credit Scoring ว่าสถาบันการเงินเอกชนมีการนำระบบวิเคราะห์เช่นนี้มาใช้หลายแห่งแล้ว แต่ในสหกรณ์ยังไม่แพร่หลายนัก Credit Scoring เป็นการเอาประวัติที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิบนำมาประมวลผลในเชิงสถิติ เพื่อดันหาว่า คนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ มีพฤติกรรมการก่อหนี้ มีพฤติกรรมการชำระหนี้ แบบนี้ ที่อยู่ในสถาบันการเงิน ในอนาคตถ้าเขาไปเป็นลูกหนี้เงินกู้ เขาจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เท่าไร เพื่อตัดประเด็นการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกออกไป อย่างไรก็ตาม Credit Scoring ต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นในการวิเคราะห์ Credit Scoring จะช่วยสหกรณ์ในการคัดกรองลูกหนี้ได้ดีขึ้น
เพื่อให้สหกรณ์ฯมีหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกหนี้สินเชื่ออย่างเป็นระบบ จึงได้มีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ค่าคะแนนเครดิต (credit scorecard) โดยมีเงื่อนไขของการพัฒนาครั้งนี้ ดังนี้
1. เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาต้องไม่ก่อให้เกิดภาระงานเพิ่มขึ้นของแบบฟอร์มและฐานข้อมูล
2. สอดคล้องกับหลักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตที่วงการสหกรณ์หรือสถาบันการเงินทั่วไปใช้อยู่
3. ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลมีความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำผลงานนวัตกรรม
1. เพื่อให้สหกรณ์มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่ออย่างเป็นระบบ
3. เพื่อลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ในการบริหารจัดการสินเชื่อ
ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรม
การนำผลงานนวัตกรรมไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก สหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ดังนี้
ต่อสมาชิก
1. ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม อย่างเป็นระบบ
2. ประวัติในฐานข้อมูลได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความน่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง
3. สมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการปรับพฤติกรรมและการบริหารการเงินเพื่อเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ในอนาคต (สอ.มีแผนจะพัฒนาให้สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนเครดิตของตนเองได้ด้วยตนเองเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป)
ต่อสหกรณ์
1. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
2. มีเครื่องมือในการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อที่แม่นยำเป็นระบบ
3. ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ลูกหนี้
4. การทำงานของคณะกรรมการเงินกู้มีความน่าเชื่อถือ
5. มีความทันสมัยได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม อย่างเป็นระบบ
ต่อสหกรณ์อื่น
ได้เผยแพร่ให้กับสหกรณ์ที่มาศึกษาดูงาน 4 คณะ และได้อาสาที่ให้คำแนะนำและช่วยพัฒนาโปรแกรมให้กับสหกรณ์ที่มีความสนใจ
ต่อขบวนการสหกรณ์
ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์ตื่นตัวที่จะพัฒนาระบบบริหารให้เทียบเท่าสถาบันการเงินอื่น