El problema del cono Bajo

Por José Mario Quintana

Bajo la dirección de Federico, mi tesis de maestría del IIMAS consistió en el diseño de un algoritmo para resolver el problema del cono que está relacionado con un tipo de problemas de programación cuadrática con aplicaciones a la regresión lineal, y a la construcción de carteras óptimas de inversión, con restricciones lineales. No pudimos probar su convergencia pero nunca falló en cientos de miles de simulaciones, y en la práctica por muchos años ha estado produciendo cotidianamente carteras óptimas.