نظرة عامة حول اختبارات جذر الوحدة في بيانات بانل

تاريخ النشر: Apr 21, 2019 7:34:44 PM

دوما مع الخرائط الذهنية والجداول الملخصة التي تضع المبتدئ على بينة من أمره وتذكر المحترف بكيفية حل الإشكالات المختلفة. أقدم في هذه التدوينة نظرة عامة حول اختبارات جذر الوحدة في بيانات بانل التي تمتاز بوجود جيلين مدمجين في بعض الحزم الإحصائية كـ EViews, Stata, Rats, R وجيل ثالث قد ظهر فعليا.

الجيل الأول يتمثل في اختبار (Levin, Lin and Chu (2002 واختبار (Im, Pesaran and Shin (2003 واختبارات فيشر كـ (Maddala and Wu (1999 و Choi (2001) واختبار (Breitung (2000 واختبار (Hadri (2000 واختبار (Harris and Tzavalis (1999 وغيرهم. تمتاز هذه الجملة بوجود معلومات خاصة بكل فرد n في الفترة t، أي استقلالية الأفراد (CSI)، تمت الإشارة سابقا لهذا المفهوم هنـــا.

أما الجيل الثاني فيتمثل في اختبار (Chang (2002, 2004 واختبار (Bai and Ng (2004 واختبار (Phillips and Sul (2003 واختبار Moon and Perron (2004) واختبار (Choi (2002 واختبار (Pesaran (2003 واختبار (O'Connell (1998 وغيرهم، حيث تنتفي فرضية الاستقلالية أين تكون عوامل مشتركة بين الأفراد (CSD) تؤثر في دقة اختبارات جذر الوحدة للجيل الأول. تجدر الإشارة إلى وجود افتراضات خاصة بكل اختبار تتعلق بتجانس الجذور الوحدوية أو لاتجانسها سأشير إليها أدناه.

من اختبارات الجيل الثالث نجد بضعة اقتراحات هنا وهناك كاختبار (Karavias, Y., & Tzavalis, E. (2012 الذي يخفف من القيود المفروضة على الأخطاء بأن يسمح بوجود اختلاف في التباين الزمني والمقطعي والارتباط التسلسلي بين الأخطاء، متجهات زمنية خطية ولاخطية، عدة تغيرات هيكلية في البيانات بافتراضات قبلية أقل.

مما يثير الانتباه أن كل اختبارات الجيل الأول تتبع إحصائياتها توزيعات احتمالية معيارية في ظل فرضية العدم (ماعدا اختبارات فيشر)، بمعنى أنها تتقارب نحو التوزيع الطبيعي كلما كبرت العينة.

قراءة ممتعة!