العمليات العشوائية الأشهر المطبقة في الاقتصاد القياسي

تاريخ النشر: Feb 16, 2020 7:35:33 PM

يقوم الاستدلال الإحصائي في البيانات المقطعية على أساس عينة مسحوبة عشوائيا من المجتمع الإحصائي. أما في السلاسل الزمنية فالأمر يتعلق بعملية عشوائية (Stochastic Process) تولد بيانات العينة التي تدعى في هذه الحالة التمثيل الإحصائي (Realization). لذا من المهم التعرف على أشهر العمليات العشوائية المطبقة في البحوث التجريبية الاقتصادية.

العمليات العشوائية المولدة للبيانات (DGP) نتناولها في حالة سلسلة لدراسة الاستقرارية أو لأغراض التنبؤ، وفي حالة عدة سلاسل لأجل اختبار العلاقات كالتكامل المشترك والسببية. لكن اهتمام المحترف ينصب على DGP بهدف المحاكاة وإعادة تمثيل العينة دوما في إطار الاستدلال سواء بالإحصاء التقليدي أو بالإحصاء البايزي.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المتغيرات لا يمكن توليدها بعملية عشوائية دون وجود علاقة لأنها ببساطة مدارة أو متحكم فيها وعليه فلا تخضع لأي استدلال إحصائي يستند على DGP، كمثال على ذلك أسعار الفائدة.

في الجدول توضيح لأشهر العمليات العشوائية المطبقة في الاقتصاد القياسي. ويمكن ملاحظة أن التسميات موضوعة حسبما هو متداول لدى القياسيين، مثلا النماذج من 1 إلى 4 تستخدم في اختبارات الاستقرارية وهكذا. أما النموذج 16 فهو الأشهر وأغلب متغيرات الاقتصاد الكلي تتبعه.