عودة إلى أساس الاقتصاد القياسي

تاريخ النشر: Nov 24, 2018 8:20:6 PM

جودة التقدير في البحوث الميدانية مرتبطة بتحقق الفرضيات الأساسية لكل أداة أو تقنية أو اختبار، في هذا الإطار، سأقدم للقارئ في هذه التدوينة الفرضيات الموسعة لحجر زاوية الاقتصاد القياسي وهي تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية في الانحدار الخطي.

الفرضيات كالتالي

الانحدار خطي في المعلمات

المتغيرات المفسِّرة غير عشوائية

عدم وجود أخطاء في قياس المتغيرات المفسرة أو في تجميعها

حدود الخطأ حقيقية وعشوائية

القيمة المتوقعة للحد العشوائي تساوي الصفر

تباينات حدود الخطأ العشوائي متساوية عند أي قيمة للمتغيرات المفسرة

عدم وجود ارتباط ذاتي خطي بين حدود الخطأ العشوائي

عدم وجود ارتباط آني بين المتغيرات المفسرة وحدود الخطأ العشوائي

عدد المشاهدات أكبر من عدد المتغيرات المفسرة

قيم المتغيرات المفسرة متغيرة من مشاهدة لأخرى

عدم وجود خطأ في توصيف النموذج

عدم وجود ارتباط خطي تام بين المتغيرات المفسرة

المتغير التابع عشوائي

هذه الفرضيات الرياضية إذا تحققت فمقدرات المربعات الصغرى العادية تكون كفؤة ومتقاربة حسب نظرية ڤاوس ماركوف، ولأغراض الاستدلال الإحصائي تضاف ثلاث فرضيات إحصائية هي

تأثيرات حدود الخطأ العشوائي على المتغير التابع تجميعية

حدود الخطأ العشوائي تتبع التوزيع الطبيعي

المعالم عبارة عن دوال خطية في حدود الخطأ العشوائي

بتوفر هذه الشروط يمكن الاطمئنان إلى النتائج، ومع ذلك ففي التطبيق (تفسيرا أو تنبؤا) يفضل استخدام مجالات الثقة بدل التقدير بنقطة مراعاة لحساسية الاختبارات وللاحتمالية

لأجل التحقق من هذه الفرضيات يوجد لكل فرضية اختبارا على الأقل معلمي و/أو لامعلمي، ويوجد تقنيات لتجاوز كل مشكلة، ولهذه الأسباب فنتائج البحوث والدراسات المتشابهة قد تكون مختلفة.

بغض النظر عن طرق السلاسل الزمنية التي تتيح مجالا أرحب للنمذجة، وضعت دليلا يوضح ما سبق ذكره في جدول الغرض منه تبسيط وإيصال المعلومة للمبتدئ، وسيتبع - إن شاء الله - بمناقشات الشرح والتطبيق بالبرمجيات الإحصائية المتوفرة