تاريخ النشر: Jun 06, 2020 7:59:47 AM
تناولت في منشور سابق كيف تتشابه بيانات بانل مع خصائص البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية وكيف تنشأ خصائص أخرى نتيجة دمج النوعين المذكورين. سأشير في هذه التدوينة كيف تظهر خصائص بيانات بانل الأخرى نتيجة شبهها بالنماذج متعددة المعادلات.
باختصار غير مخل، لو عرضنا بيانات بانل في الشكل غير التجميعي (Unstacked Panel Data) لوجدناها تأخذ شكل بيانات النماذج متعددة المعادلات، أي عدة أعمدة لمتغير واحد للسنوات نفسها. من هنا فإن بعض المشاكل القياسية التي تظهر وتعالج بكثرة في نماذج بيانات بانل مصدرها هذه الجزئية.
سأذكر أهم مشكلتين تندرج تحت هذا النوع :
الأولى - ما يسمى الارتباط الآني (Contemporaneous Correlation) بين المشاهدات أو البواقي في النماذج متعددة المعادلات، يقابلها الاستقلالية/الارتباط الآني (Cross-Section Dependence) بين الأفراد أو البواقي في نماذج بيانات بانل.
ثانيا - ما يسمى خارجية منشأ المتغير (Exogeneity) في نظام المعادلات، يقابلها الإشكالية نفسها في نماذج بيانات بانل.
بالملاحظة العلمية نجد أن الحلول نفسها المطروحة هنالك هي مطروحة هنا، الارتباط الآني يعالج بطريقة المربعات الصغرى شبه المعممة للنظم (SURE)، وخارجية/داخلية المنشأ تعالج بطرق المتغيرات الآلية (IV).
باقي المشاكل تنشأ من تجميع البيانات (Staked Form) أين يضاف لما سبق اختلاف التباين والتعنقد وعدم التجانس والقيم المتطرفة، وجلها يحل بعائلة المقدرات المصححة للأخطاء المعيارية (PCSE).