دليل اختيار النماذج في بيانات بانل : حالة البيانات الطويلة Long Panel

تاريخ النشر: Apr 27, 2020 7:31:45 PM

بعد ردود الفعل ... After Feedback

في نهاية كل موسم جامعي تكثر الاستشكالات والتساؤلات القياسية لدى الطلبة والباحثين، هذا طبيعي لارتباطه ببحوث التخرج. وقد تفِد علي عشرات الأسئلة من هذا النوع خاصة ما تعلق منها بالجانب التطبيقي أين تظهر بعض ما يراه الباحث تناقضات وهي ليست كذلك في الحقيقة ! على سبيل المثال لا الحصر كيفية اختيار النماذج في بيانات بانل : حالة البيانات الطويلة Long Panel. هذا ما سأشرحه في نقاط :

أولا - فيما سبق كتبت عن حالة البيانات القصيرة ووضحت أنها تمتاز بطول البعد المكاني مقابل قصر البعد الزمني وهو ما يصطلح عليه بالبيانات الطولية. في الحالة العكسبة تكون T كبيرة مقابل صغر N وهو ما يصطلح عليه ببيانات بانل.

ثانيا - في البيانات الطولية تميل المتغيرات إلى الاستقرار لذلك تطبق النمادج الساكنة أو الديناميكية دون المرور على اختبارات جذر الوحدة أو التكامل المشترك. أما في بيانات بانل فالمتغيرات يميل سلوكها إلى سلوك السلاسل الزمنية التي تمتاز بعدم الاستقرار في أغلبها، لذلك تبدأ عملية النمذجة باختبارات جذر الوحدة ثم تتجه إلى نماذج السلاسل الزمنية الديناميكية كـ PVAR - PVEC - PARDL - PDOLS - PFMOLS.

ثالثا - الانتقال من النماذج الساكنة إلى الديناميكية لا يتم وفق رغبة الباحث الشخصية. يوجد مبررات عديدة سأفردها بتدوينة لاحقا، لكن أهم سبب هو حل إشكال عدم تجانس المتغيرات غير المشاهدة. مثال عن ذلك هنا.

رابعا - النماذج الديناميكية يفترض أن تقدر كلها بإحدى طرق المتغيرات الأدواتية (مثلا GMM) أو طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليا أو الديناميكية FMOLS & DOLS، لتجنب تحيز المتغير الديناميكي. لذا فلا يقبل تقدير ـ مثلا ـ PVAR أو PVECM بطريقة OLS إلا إذا تأكدنا أن المتغير الديناميكي خارجي المنشأ Strictly Exogenous.

خامسا - تجدر الإشارة أن مقدر GMM لـ (1991) Arrelano-Bond بفروعه يتناسب مع البيانات الطولية القصيرة أين تكون الأدوات قليلة نسبيا، وهو السبب الذي يجعل من بيانات بانل الطويلة غير متوافقة مع هذا المقدِّر لكثرة الأدوات. لكن يمكن التعامل مع الأمر أحيانا كما في دراسة (2018) Romilio & Celia ودراسة (1999) Ruth & Ann. عموما الأمر متروك لطبيعة البحث وخبرة الباحث. للتوسع ينظر (Wooldridge (2012.

أخيرا المخطط المرفق يعتبر دليلا مقترحا لاختيار النماذج في بيانات بانل دون التطرق للمشاكل القياسية، الذي أظن أنه سيجيب على عديد التساؤلات حول الموضوع.

مفاتيح مهمة :

اختبار التجانس = اختبار هاسيو (1986) واختبار سوايمي (1970) Swamey واختبار هوسمان (1978) Hausman.

اختبار التكامل المشترك = اختبارات Pedroni - Kao - Fisher - Westerlund وغيرها.

POLS = نموذج الانحدار التجميعي.

PARDL = نموذج الانحدار الذاتي بتأخيرات موزعة لبانل.

PMG = نموذج متوسط المجموعات المدمجة.

MG = نموذج متوسط المجموعات.

DFE = نموذج التأثيرات الثابتة الديناميكي.

AH Type = مقدر من نوع (1981) Anderson-Hsiao.

IV = مقدر المتغيرات الآلية.

PVECM = نموذج شعاع تصحيح الخطأ لبانل.

PVAR = شعاع الانحدار الذاتي لبانل.

PFMOLS = مقدر المربعات الصغرى العادية المعدلة كليا لبانل.

PDOLS = مقدر المربعات الصغرى العادية الديناميكي لبانل.

تحويل البيانات = التحويل اللوغاريتمي أو شبه اللوغاريتمي وهكذا.

سببية DH = سببية (2012) Dumitrescu-Hurlin.