第３回デリバティブ部会セミナー

投稿日: 2011/09/21 12:19:45

表記についてに下記の通り行う予定です。

日時： 10月13日19時～20時30分

場所： 立命館大学 東京キャンパス

参加については事前登録（左のResistrationによる登録）をよろしくお願いします。

皆様の参加をお待ちしております。

なお、今回はJAFEE本大会前日という事もあり、懇親会は設けない予定ですのです。

モンテカルロ法におけるグリークス計算の

マリアバン解析による安定化と今後の課題

三菱東京UFJ銀行 中山季之氏 （数理科学博士）

Abstract: 市場性金融商品の時価評価において、汎用的手法の必要性が高まる中、計算機の進歩と相俟ってモンテカルロ法の利用価値が高まっている。一方でリスクコントロールの観点からはグリークスの安定性が問題になる。今回の発表ではマリアバン解析を用いた解決策を中心に、他の手法との比較をしながら実用上のメリットや課題を紹介する。