第9回デリバティブ部会セミナー

日時：2013年6月14日(金曜) 19:00- 20:00

場所：立命館大学東京キャンパス（サピアタワー8F )

講師：都築幸宏氏 (東京大学大学院経済学研究科博士課程)

講演タイトル：Touch Optionを用いたBarrier Optionの優劣複製とプライシング手法

講演概要：

本研究は，Touch optionを使ってBarrier optionの優劣複製とプライシング手法を提案する．

Touch OptionはBarrier Optionの中でも比較的流動性が高く，カリブレーションにも用いられる．

本研究の優劣複製はモデル非依存な手法で，Plain-vanilla optionとTouch optionで複製ポートフォリオを構築する．

プライシング手法は，Plain-vanilla optionとTouch optionの市場価格を再現し，優劣複製手法から導出される価格の上下限値に含まれることを保証する手法である．