第6回デリバティブ部会セミナー

投稿日: 2012/07/04 7:10:56

日時：8月2日(木曜) 19:00- 20:30

場所：立命館大学東京キャンパス（サピアタワー8F )

講師：三浦良造氏(一橋大)

講演タイトル：”Brownian quantiles と Ranks.を使ってみよう。”

講演概要：

20年前と10年前にそれぞれ三浦が考案したα-quantilesとRanksについて、その後の展開について話します。小話をいくつか並べるような形になりますが、気楽に聴いていただけるとありがたいです。

エキゾチックデリバティブを考案する場合と同様ですが、これらをブラウン運動上の軌跡の統計量とみなした場合、それを利用するには、その確率分布論が必要になります。それが分かったものしか論文には出来ません。今回はまだ確率分布が分かっていないものについても説明して、それがどういうところに使えるかなども議論できれば有意義なのではないかと考えています。例えば、αの値を同時に複数個考えるとどうなるか、ストックオプションのデザインに使うとどうか、平均オプションは市場で取引されているのに、同様の効能があり価格も安いメディアンオプションはなぜ取引されていないか、平均はマルコフ性を持たせることが出来るが、クオンタイルはそうは行かない、などです。