参考資料です。色々なやり方があるので、自分が一番やりやすい方法を選択してください。
gribデータの変換
他にも、cdoというデータ変換ツールがあります。
変換ツールを使用することにより生じるオーバヘッド（時間とディスクスペース）を避けたいのであれば、元データを直接読み込むことを検討してもよいでしょう。
netCDFデータの読み込み
gribについては、ECMWFからGrib-APIというライブラリが提供されています
https://software.ecmwf.int/wiki/display/GRIB/Home
HDFについては、とりあえずインストール方法だけですがまとめました
https://sites.google.com/site/afcanalysis/home/hdf_install