Stochastic là gì? Tổng quan về stochastic
Stochastic là gì? Stochastic là một chỉ báo rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo này được sử dụng để đo lường quán tính và sức mạnh của giá. Ngoài ra nó còn là một dạng chỉ báo sớm, báo hiệu những tín hiệu đảo chiều có xu hướng sớm hơn diễn biến của giá qua các tín hiệu mua và bán.
Stochastic là gì ?
Khi nhắc đến nhóm chỉ báo dẫn dắt (leading indicator), người ta thường bàn luận về các công cụ nổi tiếng như RSI hay MACD. Tuy nhiên, có một chỉ báo dẫn dắt vô cùng hiệu quả mà mọi người thường quên nhắc tới đó là chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator). Vậy stochastic oscillator là gì?, thì nó còn có tên gọi là bộ giao động Stochastic, là công cụ dùng để phân tích kỹ thuật đa dạng. Nó không chỉ hiệu quả trong việc xác minh các tín hiệu đảo chiều của giá, mà nó còn rất nhanh nhạy trong việc tìm ra các tín hiệu tiếp diễn xu hướng.
Lịch sử ra đời của Stochastic
Stochastic oscillator được phát minh đầu tiên vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Được phát minh bởi George Lane – một stock trader, đồng thời cũng là một diễn giả rất nổi tiếng. Theo lời giải thích của Lane, chỉ báo stochastic oscillator hiển thị vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu, kết hợp cùng với các khoảng cao và thấp của giá cổ phiếu trong một giai đoạn nhất định. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lane đã nói rằng chỉ báo Stochastic oscillator không tuân theo giá, khối lượng hay bất cứ yếu tố nào tương tự khác mà nó chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Ông cũng đã tiết lộ với giới báo chí nguyên lý mà ông đã dùng để xây dựng chỉ báo Stochastic đó là tốc độ hoặc động lượng của giá luôn đi trước diễn biến giá.
Cách tính chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic oscillator được tạo thành từ 2 đường stochastic. Vậy đường stochastic là gì ?, Nó được dao động với %K (đường Stochastic nhanh) và %D (đường Stochastic chậm). Những đường này thường được tính theo công thức: %K = [(Giá đóng cửa – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) / (giá cao nhất n ngày quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)] x 100% %D = SMA(%K, n), (tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn) Trong đó:
Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed hoặc Weighted. Thông thường sẽ lấy theo Simple
n là số giai đoạn dùng để tính toán
SMA là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average).
Đường %K là đường màu trắng, còn đường %D là đường màu đỏ. Sự khác biệt chính giữa hai đường Stochastic nhanh và chậm được gói gọn tại một từ: độ nhạy. Đường Stochastic nhanh (%K) nhạy hơn so với đường Stochastic chậm (%D) ở việc xác định sự thay đổi hướng đi của giá.
Cách sử dụng stochastic
Chỉ báo stochastic oscillator là một công cụ rất hữu ích trong việc tìm kiếm các điểm phân kỳ. Tuy nhiên, vì là một chỉ báo dẫn dắt, nên stochastic oscillator thường chỉ được sử dụng để xác định hiện tượng giá đảo chiều. Chỉ báo stochastic rsi luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Tài sản này được coi là rơi vào trạng thái quá mua khi hai đường dao động của stochastic oscillator vượt lên trên mức 80; và ngược lại, tài sản đó được coi là rơi vào trạng thái quá bán khi hai đường dao động của stochastic oscillator giảm xuống dưới mức 20. Dưới đây là cách để xác định tín hiệu giao dịch của chỉ báo stochastic oscillator:
Tín hiệu mua: Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán
Tín hiệu bán: Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua
Sử dụng bộ lọc xu hướng
Khi một cặp tiền tệ đang ở trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, thì chỉ báo Stochastic có khả năng duy trì tại điều kiện quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài. Bằng cách này sẽ xác định được xu hướng chính. Nếu một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng mạnh, thì bạn không nên bán dựa trên các tín hiệu quá mua. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mua cặp này trong bất cứ khi nào một sự sụt giảm hoặc điều chỉnh xuất hiện trên biểu đồ. Biến động giảm hoặc điều chỉnh sẽ khiến chỉ báo Stochastic tạo ra các tín hiệu mua khi hai đường dao động này của chỉ báo tiến vào vùng quá bán, đây được coi là cách tốt nhất để áp dụng chỉ báo này và giao dịch theo đúng xu hướng.
Nguyên tắc này cũng tương tự để áp dụng cho các biểu đồ có cặp tiền tệ đang trong xu hướng giảm mạnh tại lúc này, bạn nên bỏ qua các tín hiệu quá bán và tập trung vào các tín hiệu quá mua. Những tín hiệu quá mua có thể cung cấp cơ hội tuyệt vời để bán cặp tiền tệ vì giá này thường sẽ giảm xuống khi áp lực quá mua không còn nữa. Các trader nên sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định các giao dịch phù hợp với hướng tổng thể của xu hướng chính. Điều này giúp cho việc phân tích các biểu đồ được dài hạn để xác định xu hướng phổ biến. Làm vậy sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ mở giao dịch khi các tín hiệu giao dịch phù hợp với xu hướng chủ đạo.
Chỉ báo Stochastic giao dịch đa khung gian
Phân tích đa khung thời gian là một phương pháp vô cùng hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Vì nó giúp cho các trader có được một cái nhìn tổng quan hơn về diễn biến giá của các tài sản.
Để giao dịch đa khung thời gian với Stochastic, đầu tiên, bạn phải sử dụng các chỉ báo xu hướng (ví dụ: Moving Average, Envelopes, v.v.) để xác định hướng đi chủ đạo của thị trường này trên biểu đồ thời gian lớn, tiếp theo chuyển xuống các đồ thị thời gian thấp hơn và sử dụng Stochastic để tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng chủ đạo.
Cách giao dịch đa khung thời gian với Stochastic
Những bộ đồ thị thường được dùng trong phân tích đa khung thời gian gồm:
5 phút - 30 phút - 1 giờ
15 phút - 1 giờ - 4 giờ
4 giờ - 1 ngày
1 ngày - 1 tuần
Lời kết
Vậy là mình đã giải thích chỉ số stochastic là gì rồi. Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường này và đang luyện tập những cách sử dụng các chỉ báo giao dịch thì bài viết này chính là dành cho bạn, nó giúp bạn hiểu một cách rõ ràng nhất ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì và làm cách nào để sử dụng Stochastic trong giao dịch Forex một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!