L' Econofisica è un ambito di ricerca interdisciplinare che combina empiricamente i modelli e i metodi della meccanica statistica ,la dinamica non lineare, la fisica nucleare, l’astrofisica con l’obiettivo di comprendere ,sulla base di questi percorsi apparentemente differenti, la struttura e il comportamento dei mercati finanziari, considerati come sistemi complessi, dato che il comportamento collettivo è difficilmente descrivibile come unione dei comportamenti dei singoli investitori, a causa dell’interazione che avviene fra gli stessi.
Il neologismo econofisica fu coniato dal fisico teorico Eugene Stanley nel 1995.

Nonostante il termine econofisica sia stato introdotto da qualche decennio ,l'idea di trovare ispirazione per i modelli economici dalle teorie fisiche affonda le proprie radici nel tempo.
Esemplare è il caso dello sfortunato investimento di Isaac Newton, che si dice abbia perso ventimila sterline investendo nella bolla speculativa del 1720 .
Gli economisti , del calibro di Smith e Pareto , affascinati dalla Meccanica classica, ne trasferirono il formalismo nelle strategie per l'analisi finanziaria: i punti materiali si tramutano in eventi economici, l'energia potenziale in utilità economica e l'evoluzione dinamica dei sistemi economici, si suppone governata da un principio di minima azione.

Osservazione: Questa attrazione per il determinismo della Meccanica classica è proseguito con successo per tutta la prima metà del XX secolo

Relativamente alla rivoluzione concettuale della Meccanica Statistica, proposta da Bolzmann nel 1827 per descrivere il moto incessante , disordinato e autosimilare di particelle di polline sospese in acqua, gli economisti non mostrarono un grande interesse.
L'unica eccezione è costituita nel 1900 dalla formalizzazione del modello matematico random walk da parte di Louis Bachelier, attraverso il quale evidenziava l'analogia tra la dinamica dei prezzi azionari con le caratteristiche dei cammini casuali del moto browniano.

Osservazione: Rilevante è la simulazione del complesso sistema economico ad un sistema fisico di particelle immerse in un fluido :come in un gas, le collisioni casuali tra molecole, danno origine a proprietà quali temperatura e pressione, così gli incontri casuali tra individui possono determinare la distribuzione della ricchezza, considerata quantità che si conserva, in analogia con l’energia nelle interazioni fisiche.

Emblematica è anche la "profezia" dello scienziato Ettore Majorana nel 1938: la scoperta della meccanica quantistica e l'applicazione delle leggi statistiche nei modelli dei sistemi finanziari e sociali comporteranno un impatto enorme sulla loro interpretazione

Negli anni successivi l'economista Levy elaborò il modello lognormale della distribuzione dei rendimenti ,dato che il modello gaussiano , basato su un comportamento uniforme degli investitori e sulla variazione imprevedibile ed indipendente dei prezzi, sottostimava gli eventi estremi (nelle code), cioè le grandi perdite ed i grandi guadagni.

Nel 1963 il matematico Mandelbrot osservò che la frequenza con cui si verificavano i crolli finanziari era maggiore di quella prevista da una distribuzione lognormale e fu il primo a suggerire l’applicazione della legge di potenza ai rendimenti delle attività.

Sul finire degli anni novanta diversi fisici ,con interessi nel campo della meccanica statistica, affrontarono i complessi problemi finanziari, applicando strumenti e metodi della fisica :si sviluppò l'Econofisica.
In quest'ottica alcuni modelli fisici utilizzati in econofisica sono:

• la finanza frattale, modello derivato dalla geometria frattale ed elaborato da Mandelbrot, per spiegare le fluttuazioni dei mercati finanziari.

• modelli di previsione dei terremoti, per comprendere e spiegare i crash del mercato azionario:

• modello di Ising, per prevedere l’andamento del mercato finanziario.

L'Econofisica, in definitiva, mira a dimostrare che le fluttuazioni di mercato non seguono una legge casuale, ma conservano “memoria” delle oscillazioni passate e sono descritte da una legge di potenza, per il fatto che gli investitori non agiscono sulla base di una pura razionalità, ma si influenzano reciprocamente e sono emotivi.

L’approccio per lo studio dei mercati nell’ottica dell’Econofisica è la finanza comportamentale.