準備として以下をインストールする。
R for Windows （その他のOSはCRAN mirrorサイト）
Rtools on Windows(Using Rtools40 on Windows)
*インストール先（たとえばC:\rtools40)の\usr\binディレクトリ(たとえばc:\rtools40\usr\bin)をPATHに加える（上記リンクを参照）。
*(MacやLinuxではC++コンパイラのインストールはこちら）
Rstudioを起動し、以下のパッケージをインストールする（Tools->Install packages...とメニューを選択して、Packageのウィンドウにパッケージ名を入力する。
Rcpp
RcppArmadillo
Rstudioを起動し、RcppGSLパッケージをインストールする（Tools->Install packages...とメニューを選択して、Packageのウィンドウにパッケージ名RcppGSLを入力する。さらに、
Windowsの場合、ライブラリのバイナリを入手する：local323.zip
(1) c:\local323ディレクトリに展開する
(2) c:\local\lib\x64のファイルをc:\local\libにコピーする
(3) 環境変数PATHに変数LIB_GSLを新たに作り、その値をc:/local323とする (c:\local323ではない)
UNIX(CentOS8)の場合、ライブラリのソースを入手する：gsl-2.6.tar.gz
(1) ファイルを展開する。
% gzip -d gsl-2.xx.tar.gz
% tar xvf gsl-2.xx.tar.gz
(2) gsl-2.xxのディレクトリでmakeする
% ./configure
% make
% make check
% make install
% export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
(3) /etc/ld.so.confにgsl.confというファイルを作り、そのなかに/usr/local/libと書く. そして以下を実行する
% ldconfig