計量経済学のためのプログラミング入門 Oxコード

推定

• 解析的にもとめられる場合

• 数値計算（BFGS法、導関数不要)

• 数値計算（ニュートン法、１階導関数必要)

• 数値計算（ニュートン法、１階＋２階導関数必要)

• 数値計算（スコアリング法、１階導関数＋ヘッシアン行列の期待値必要)

検定

• Ｆテスト　プログラム　データ　アウトプット　

• 尤度比検定、Wald検定、ＬＭ検定　プログラム　データ　アウトプット

• 4つのHeteroschedasticity-consistentな推定方法の比較 (HCTYPE=0,1,2,3) プログラム　データセット（ＡＳＣＩＩ）　アウトプット

• Ljung-BoxのQ統計量, Breusch-Godfrey Test プログラム　データセット（ＡＳＣＩＩ）　アウトプット

• 大標本理論に基づく仮説検定の有意水準を有限標本で評価（Hayashi (2000), Chapter 2-1) プログラム

• 大標本理論に基づく仮説検定の有意水準を有限標本で評価（Box-Pierce and Ljung-Box test: Hayashi (2000), Chapter 2-2) プログラム

• プロビットモデル：データ、プログラム、結果

• ロジットモデル：データ、プログラム、結果

• ポアソン回帰モデル：データ、プログラム、結果