季節調整法
X-13-ARIMA-SEATS
米国センサス局 の X-13ARIMA-SEATSによる季節調整
各種OS向けのプログラムと豊富なドキュメントがある。Windows版では、Win-X13とX13(PC)をダウンロードし、X13(PC)のフォルダをWin-X13のなかにコピーして使うのが見やすい。
以下に示すようにR言語向けのパッケージもある。
R言語向けののseasonalパッケージのインストール： RのプロンプトをR>で表すと
R> install.packages("seasonal")
とする。
例題：失業率の季節調整
R> library("seasonal")
R> m <- seas(unemp)
R> plot(m)
マニュアル：Christoph Sax and Dirk Eddelbuettel (2018), Seasonal Adjustment by X-13ARIMA-SEATS in R, Journal of Statistical Software, 87(11).
参考資料
野木森稔 (2013) 「季節調整法に関する最近の動向：X-12-ARIMA から X-13ARIMA-SEATS へ 」季刊国民経済計算 (150), 41-58.
奥本佳伸 (2016)「季節調整法プログラム センサス局法 X-13-ARIMA-SEATSを日本のいくつかの 経済統計データに適用した結果とその検討」千葉大学経済研究 30(4).
James D. Hamilton (2018) Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. Review of Economics and Statistics, 100( 5 ), 831-843. (NBER working paper version)
TIMSAC for R package
R言語向けのパッケージのインストール： RのプロンプトをR>で表すと
R>install.packages("timsac")
とする。
ヘルプ、例題など
R> help(timsac)
R> help(decomp)
R> example(decomp)
Web上で季節調整ができるRS-Decompもある。