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時系列データの予測
時系列データの予測
電力需要、太陽光発電量、電力価格など、さまざまな時系列データの予測モデルを開発しています。ARIMAやGARCH等の時系列モデルに加え、一般化加法モデル（GAM）、スパース回帰（LASSO、Ridge、pcLasso等）、分位点回帰（Quantile Regression）、GAMLSSなどの統計的手法、その他各種の機械学習手法も取り入れています。複数のモデルを組み合わせたり、制約条件を考慮したりすることで、既存モデルの精度向上に取り組んでいます。
主な関連論文等（クリックで表示）
主な関連論文等（クリックで表示）
Takuji Matsumoto, Florian Ziel
Proceedings of the 20th International Conference on the European Energy Market (EEM24) 2024年 査読有り筆頭著者
主成分誘導型スパース回帰を用いた電力スポット価格予測
松本拓史
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2022年秋季研究発表会アブストラクト集 1-2 2022年8月 筆頭著者責任著者者Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities
Takuji Matsumoto, Derek Bunn, Yuji Yamada
Quantitative Finance 22(5) 835-860 2022年5月4日 査読有り筆頭著者責任著者Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 14(21) 2021年11月1日 査読有り筆頭著者責任著者One-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts, and its application to arbitrage in the forward market: an empirical study of the Japan Electric Power Exchange
Takuji Matsumoto, Misao Endo
The Journal of Energy Markets 14(3) 1-26 2021年9月 査読有り筆頭著者責任著者Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 812(1) 012001 2021年7月1日 査読有り筆頭著者責任著者Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market
Takuji Matsumoto, Misao Endo
Proceedings of IEEE 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) 104-111 2021年3月 査読有り筆頭著者責任著者Forecast Based Risk Management for Electricity Trading Market
Takuji Matsumoto
筑波大学博士論文 2020年8月 筆頭著者天気概況予報と天気別周期性トレンドに基づく太陽光発電事業者のための予測手法
松本拓史, 山田雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 62 1-22 2019年3月 査読有り筆頭著者責任著者 筆著者
リスク管理と意思決定
リスク管理と意思決定
市場リスクを軽減するために、先物やデリバティブと呼ばれる金融商品の開発や、ヘッジ取引スキームの考案を行っています。特に、将来の支払額が気温などに連動する天候デリバティブの設計や、異なる市場間の裁定取引手法の開発などに取り組んでいます。また、過去には官民連携のリスク管理やリアルオプションの応用に関する研究も行ってきました。
主な関連論文等（クリックで表示）
主な関連論文等（クリックで表示）
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energy Economics 108821 2025年8月 査読有り筆頭著者
松本拓史, 山田雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2024年度冬季大会予稿集 1-12 2025年2月 筆頭著者責任著者
松本拓史, 山田雄二
システム／制御／情報 68(12) 468-473 2024年12月 招待有り筆頭著者責任著者
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
E3S Web of Conferences 530 05005 2024年5月 査読有り招待有り筆頭著者責任著者
Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会予稿集 1-12 2024年2月 筆頭著者責任著者Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Environmental Science and Engineering 269-280 2023年12月Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 16(7) 3112 2023年3月29日 査読有り筆頭著者責任著者Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather
Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 2022年9月 査読有りStandardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集 1-12 2022年8月 筆頭著者Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities
Takuji Matsumoto, Derek Bunn, Yuji Yamada
Quantitative Finance 22(5) 835-860 2022年5月4日 査読有り筆頭著者責任著者Going for Derivatives or Forwards? Minimizing Cashflow Fluctuations of Electricity Transactions on Power Markets
Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
Energies 14(21) 7311 2021年11月4日 査読有りOne-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts, and its application to arbitrage in the forward market: an empirical study of the Japan Electric Power Exchange
Takuji Matsumoto, Misao Endo
The Journal of Energy Markets 14(3) 1-26 2021年9月 査読有り筆頭著者責任著者Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集 1-12 2021年8月 筆頭著者Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 14(11) 3351-3351 2021年6月7日 査読有り筆頭著者Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market
Takuji Matsumoto, Misao Endo
Proceedings of IEEE 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) 104-111 2021年3月 査読有り筆頭著者責任著者Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energy Economics 95(105101) 2021年1月 査読有り筆頭著者Forecast Based Risk Management for Electricity Trading Market
Takuji Matsumoto
筑波大学博士論文 2020年8月 筆頭著者Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE 2019) 236-240 2020年3月 査読有り筆頭著者責任著者（総説）再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ
山田雄二, 松本拓史
オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = 特集 エネルギーミックスとOR 65(1) 12-19 2020年1月卸電力取引市場における太陽光発電事業収益変動リスクヘッジのための統合デリバティブポートフォリオ
松本拓史, 山田雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2019年度夏季大会予稿集 1-12 2019年8月 筆頭著者責任著者テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ
松本拓史, 山田雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2018年冬季大会予稿集 1-11 2019年2月 筆頭著者責任著者Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Asia-Pacific Financial Markets 26 211-227 2018年11月 査読有り筆頭著者責任著者太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジための日射量デリバティブ
松本拓史, 山田雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会アブストラクト集 1-2 2018年3月 筆頭著者Risk management and governance for PFI Project: technology policy lessons from the case of Japan
Takuji Matsumoto
Thesis (S.M. in Technology and Policy)-- Massachusetts Institute of Technology, Engineering Systems Division, Technology and Policy Program, 2012 1-97 2012年6月 筆頭著者
エネルギー市場の分析
エネルギー市場の分析
エネルギー価格のモデル化や電力スポット価格の変動要因分析、電力先物市場におけるリスクプレミアムの分析などを行っています。電力取引に不可欠なフォワードカーブや取引手法の開発、電力市場の流動性向上策など、自由化後の歴史の浅い日本市場の発展に向けて、実務者視点を重視した研究を行っています。
主な関連論文等（クリックで表示）
主な関連論文等（クリックで表示）
松本拓史, 山田雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2024年度冬季大会予稿集 1-12 2025年2月 筆頭著者責任著者
Takuji Matsumoto, Florian Ziel
Proceedings of the 20th International Conference on the European Energy Market (EEM24) 2024年 査読有り筆頭著者
Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices
Takuji Matsumoto, Derek W Bunn, Yuji Yamada
IEEE Transactions on Power Systems 37(5) 3333-3345 2022年9月 査読有り筆頭著者責任著者主成分誘導型スパース回帰を用いた電力スポット価格予測
松本拓史
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2022年秋季研究発表会アブストラクト集 1-2 2022年8月 筆頭著者責任著者Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities
Takuji Matsumoto, Derek Bunn, Yuji Yamada
Quantitative Finance 22(5) 835-860 2022年5月4日 査読有り筆頭著者責任著者Power Forward Curve Model with Mitigated Swell Based on Constrained Least Square Error Approach
Takuji Matsumoto, Misao Endo
2022 12th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE) 2022(CPEEE) 207-214 2022年2月25日わが国の電力市場取引実務に向けたフォワードカーブの構築
松本拓史, 遠藤操
電力中央研究所 研究資料 SE21503 2022年2月25日 筆頭著者読有り筆頭著者責任著者One-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts, and its application to arbitrage in the forward market: an empirical study of the Japan Electric Power Exchange
Takuji Matsumoto, Misao Endo
The Journal of Energy Markets 14(3) 1-26 2021年9月 査読有り筆頭著者責任著者Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集 1-12 2021年8月 筆頭著者Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 14(11) 3351-3351 2021年6月7日 査読有り筆頭著者Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market
Takuji Matsumoto, Misao Endo
Proceedings of IEEE 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) 104-111 2021年3月 査読有り筆頭著者責任著者
松本拓史, 遠藤操
電力中央研究所 社会経済研究所 2021年3月 (ISBN: 9784798319001)
Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energy Economics 95(105101) 2021年1月 査読有り筆頭著者電力先物市場の流動化に向けた考察 －戦略的リスクヘッジ取引の実現に向けて－
遠藤操, 松本拓史
電力経済研究 (67) 51-63 2020年12月Forecast Based Risk Management for Electricity Trading Market
Takuji Matsumoto
筑波大学博士論文 2020年8月 筆頭著者Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE 2019) 236-240 2020年3月 査読有り筆頭著者責任著者卸電力取引市場における太陽光発電事業収益変動リスクヘッジのための統合デリバティブポートフォリオ
松本拓史, 山田雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2019年度夏季大会予稿集 1-12 2019年8月 筆頭著者責任著者
分散型エネルギー社会に向けた市場設計
分散型エネルギー社会に向けた市場設計
再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車などの分散型電源の大規模導入と、エネルギー効率化や価格安定化を、同時に実現するような市場設計の在り方について研究しています。ブロックチェーン技術を活用したP2P電力取引プラットフォームの実現を見据え、時空間的に粒度の高いデリバティブの開発や、分散型電源の効率的な利用を促進する商品・制度設計手法の検討を進めています。
主な関連論文等（クリックで表示）
主な関連論文等（クリックで表示）
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energy Economics 108821 2025年8月 査読有り筆頭著者
松本拓史, 山田雄二
システム／制御／情報 68(12) 468-473 2024年12月 招待有り筆頭著者責任著者
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
E3S Web of Conferences 530 05005 2024年5月 査読有り招待有り筆頭著者責任著者
Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会予稿集 1-12 2024年2月 筆頭著者責任著者Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Environmental Science and Engineering 269-280 2023年12月 査読有り筆頭著者責任著者Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 16(7) 3112 2023年3月29日 査読有り筆頭著者責任著者Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Environmental Science and Engineering 2023年 査読有り筆頭著者責任著者Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices
Takuji Matsumoto, Derek W Bunn, Yuji Yamada
IEEE Transactions on Power Systems 37(5) 3333-3345 2022年9月 査読有り筆頭著者責任著者Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集 1-12 2022年8月 筆頭著者Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities
Takuji Matsumoto, Derek Bunn, Yuji Yamada
Quantitative Finance 22(5) 835-860 2022年5月4日 査読有り筆頭著者責任著者Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Energies 14(11) 3351-3351 2021年6月7日 査読有り筆頭著者Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market
Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
Asia-Pacific Financial Markets 26 211-227 2018年11月 査読有り筆頭著者責任著者
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