¿Qué es la Econofísica? Definición: La econofísica es un campo de investigación interdisciplinario que trata de aplicar las teorías y los métodos desarrollados en la física a la teoría económica. Esta rama propone un estudio de la economía desde la perspectiva de la física. Esto origina resultados que en algunos casos se contraponen a los de la teoría económica convencional. La expresión Econofísica fue construida para referirse a todas aquellas actividades que incluyen el uso y la aplicación de modelos teóricos de la física al estudio de cuestiones e incógnitas, originados dentro de la economía, esencialmente aquellos originados en los mercados financieros.
La Econofísica significa también una visión científica de la economía cuantitativa usando ideas, modelos, métodos conceptuales y computacionales de la física estadística y la dinámica no lineal. Una de las características principales del estudio de la economía es que nos encontramos con un comportamiento caótico. No podemos predecir a ciencia cierta un estado o una evolución, sin embargo podemos ver pautas que nos indiquen con cierta probabilidad como puede comportarse el sistema. Todas las estructuras del universo existen porque son el equilibrio de fuerzas dispares y competidoras que se detienen o compensan las unas a las otras; la atracción y la repulsión.
El término Econofísica fue acuñado para describir todas aquellas actividades que involucran la aplicación de modelos teóricos de la física al estudio de problemas originados dentro de la economía, principalmente aquellos provenientes de los mercados financieros. Muchos físicos se han visto interesados en la investigación de los fenómenos económicos, a tal punto, que se ha acuñado el término de Econofísica para calificar su particular visión acerca de los fenómenos económicos. La Econofísica es una nueva forma de entender la ciencia económica utilizando herramientas poco ortodoxas como la física estadística, analogías con la termodinámica y el comportamiento de peculiares partículas.
Según las leyes de la oferta y la demanda, el mercado tiende al equilibrio, es decir, los desajustes serán pequeños y temporales. Sin embargo, muchas veces se observan fuertes fluctuaciones en los mercados. La materia está formada por moléculas sujetas a las mismas leyes de la física que todos los demás cuerpos.
Ejemplo de Econofísica: "utilizando la física para el estudio del comportamiento de los valores cotizados en el mercado continuo de la Bolsa española." VER EJEMPLO
Sistemas complejos
Un sistema complejo es aquel cuyo esencia y atributos no pueden ser definidos considerando únicamente como base de análisis las propiedades de las partes aisladas.
"Todo se debe hacer tan simple como sea posible, pero no más simple. Albert Einstein."
"No podemos resolver problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que los ha creado. Albert Einstein."
"El secreto del éxito financiero está dentro de la persona. Si se llega a ser un pensador crítico que no acepta ningún "hecho" del mercado de valores como artículo de fe, y si se invierte con una confianza paciente, se podrá sacar un buen partido de manera sostenida. Jason Zweig."
"Usted no tendrá razón ni se equivocará por el hecho de que la multitud no esté de acuerdo con usted. Tendrá razón porque sus datos y su razonamiento sean correctos. Benjamín Graham."
"La creciente distancia entre la imagen del mundo físico y el mundo de los sentidos no significa otra cosa que una aproximación progresiva al mundo real. Max Planck."
La teoría del caos
La teoría del caos ha enseñado, que las predicciones son, en general, tan imprecisas como se aventuren a distanciarse en el tiempo del instante actual (de la medida). Es decir, sólo se podrá predecir hasta donde sea posible: dependerá de la precisión de las medidas iniciales, pero también de las preguntas que se hagan (el planteamiento mismo del problema).
Dentro del caos siempre hay un orden
Un caos deja de serlo cuando en realidad descubrimos que es plenamente cognoscible o que por lo menos se puede estudiar, y que ademas, podemos estipularle una ley que sea constante en su funcionamiento. Si esto es así, el concepto de caos, no depende del caos en si, sino de la apreciación de quien lo estudia, en este caso, nosotros, de esa manera es subjetivo, pero en la percepción humana tendría un orden. Existe caos cuando el orden es alterado y no se puede describir como una constante o una ley o leyes, cuando algo sale de las leyes físicas, se comienza a hablar de caos o entropía.
Entropía
La entropía puede interpretarse como una medida de la distribución aleatoria de un sistema. Se dice que un sistema altamente distribuido al azar tiene alta entropía. Un sistema en una condición improbable tendrá una tendencia natural a reorganizarse a una condición más probable (similar a una distribución al azar), reorganización que dará como resultado un aumento de la entropía. La entropía alcanzará un máximo cuando el sistema se acerque al equilibrio, y entonces se alcanzará la configuración de mayor probabilidad.
"Ningún proceso cíclico es tal que el sistema en el que ocurre y su entorno puedan volver a la vez al mismo estado del que partieron."
La Econofísica recurre a métodos de Mecánica Estadística y a la Física de sistemas complejos para modelizar los sistemas económicos.
Fenómeno
Si un fenómeno descrito no puede predecirse, ello puede deberse en principio, y como mínimo, a una de tres razones:
a) la realidad es puro azar, y no hay leyes que permitan ordenar los acontecimientos; en consecuencia: resignación.
b) la realidad está totalmente gobernada por leyes causales, y si no podemos predecir acontecimientos, es simplemente porque aún no conocemos esas leyes; en consecuencia tiempo, paciencia e ingenio para descubrirlas.
c) en la realidad hay desórdenes e inestabilidades momentáneas, pero todo retorna luego a su cauce determinista.
"Cuando los analistas van todos en una dirección, los mercados van en la opuesta. David Dreman."
El mercado es soberano
El mercado es soberano, el precio contiene toda la información del mercado (la visible y la no visible), y al final es el movimiento del precio lo que va a fijar tus beneficios o tus pérdidas, y por tanto es muy razonable gastar energías en analizar dicha evolución del precio.
"Lo que en la Bolsa saben todos, no me interesa. André Kostolany."
"En bolsa puede ocurrir todo, incluso lo lógico. André Kostolany."
Los mercados financieros se encuentran en constante expansión, proceso que conlleva un aumento en la complejidad de los mecanismos con que estos operan. A su vez, los mercados financieros constituyen sistemas complejos atractivos para poner a prueba nuevos modelos y teorías de la física, debido principalmente al enorme volumen de datos financieros disponibles con los que contrastar.
La mecánica
La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas.
Cantidad de movimiento: En sistemas dinámicos de partículas, cantidad que resulta del producto de la masa de una partícula por la velocidad que lleva en el instante considerado.
Momento lineal: El momento lineal o cantidad de movimiento, es la cantidad fundamental que caracteriza el movimiento de cualquier objeto.
Movimiento: Cambio de posición de un punto o conjunto de puntos respecto de un sistema de referencia fijo que depende del tiempo.
Movimiento circular uniforme: Describe el movimiento de un cuerpo atravesando, con rapidez constante, una trayectoria circular.
Movimiento circular uniformemente acelerado: Es el de un móvil cuyas trayectorias son circunferencias y su aceleración angular es constante.
Movimiento browniano: Movimiento permanente y desordenado de las partículas de la materia dentro del seno de un fluido. Este movimiento aumenta con la temperatura y es la base de la teoría cinética de los gases.
Movimiento ondulatorio: Proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas.
Movimiento periódico: Es el que se repite a intervalos de tiempo iguales. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico.
Movimiento relativo: El que se realiza respecto de otro cuerpo o sistema de referencia que generalmente se mueve respecto de un tercero.
Movimiento turbulento: El de un fluido cuando la presión y velocidad en cada punto fluctúan de modo muy irregular.
Movimiento vibratorio: Movimiento que realizan las ondas.
Sistema econofísico
Un sistema econofísico real se caracteriza por, al menos, tres propiedades importantes:
1) Tener una ubicación en el espacio-tiempo.
2) Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal.
3) Poderle asociar una magnitud física llamada energía.
La utilidad de la econofísica consiste en ligar el comportamiento de los sistemas con su comportamiento colectivo, de modo que, conociendo el comportamiento de uno, pueden averiguarse detalles del comportamiento del otro.
"El desorden de un sistema aislado sólo aumenta."
"Sólo porque la acción suba no pienses que tienes razón. Sólo porque la acción baje no pienses que estás equivocado. Peter Lynch."
La simulación econofísica
La simulación econofísica es una técnica numérica para conducir experimentos en ordenador. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos.
Las simulaciones numéricas de los grupos de estudio demuestran que un sistema complejo tiende a caer en un pequeño corredor de predictibilidad, con muy poca variación en el comportamiento de corto plazo, pero con la dinámica interna como para producir un gran cambio.
La pérdida temporal se produce cuando el precio de la acción cae, sin que se produzca ningún cambio intrínseco de valor de la compañía. La pérdida permanente se produce cuando el valor fundamental de una compañía cambia porque el futuro potencial de ganar dinero se debilita.
Gran parte de la transacciones se hacen en base a intangibles tales como la experiencia, la intuición y sobretodo, las corazonadas.
"Puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Isaac Newton."
"Todos los modelos son falsos, pero algunos modelos son útiles. George Box."
"Nunca tendremos modelos perfectos, sino solamente modelos que se aproximen a la realidad. Maurice Allais."
"La macroeconomía ideal reúne tres elementos: un presupuesto equilibrado, estabilidad y flexibilidad en los precios. Walter Eucken."
"Wall Street es el único lugar donde la gente que viaja en Rolls Royce recibe consejos de gente que viaja en metro. Warrent Buffet."