点過程の時系列解析

点過程時系列とは、例えば地震のように不規則に発生するイベントの発生時刻及びそのイベントに付随する情報からなるような時系列データを指します。様々なシステムのデータがこのような形式をとり、例えば地震活動のデータは各地震の発生時刻、場所、規模等の情報の列として表されます。これまで点過程時系列が扱う対象としては、地震や神経細胞のスパイク発火等が主でしたが、近年の情報技術の急速な発展に伴い、人間の経済・社会活動に関する詳細なデータが蓄積されるようになったことから、経済データや社会データを解析するために点過程の統計モデルが用いられる機会が増えてきています。そのため、実社会における問題解決のために、点過程時系列の数理モデリングの重要性がますます向上しています。このような背景から、私は点過程時系列データの解析手法の開発、実データへの応用、社会実装などに取り組んでいます。

研究キーワード：点過程、統計地震学、統計金融学、ベイズ統計、Hawkes過程、ニューラルネットワーク

点過程の入門書としては、

• 近江崇宏・野村俊一、「点過程の時系列解析」（共立出版）[Amazon]

より高度な専門書としては、

• D. J. Daley and D. Vere-Jones, An introduction to the theory of point processes (Springer) [Amazon]

などがあります。