Econometrics
Syllabus
Ce TD combine une dimension d’apprentissage de l’économétrie avec une mise en pratique sur le logiciel Stata. Il se base sur l'enseignement en économétrie appliquée du professeur Araujo de l'université de Clermont-Ferrand.
This tutorial combines a learning dimension of econometrics with a practical application on the Stata software. It is based on the teaching in applied econometrics of Professor Araujo of the University of Clermont-Ferrand.
Forme fonctionnelle
Modèle LOG
Forme quadratique
Terme d'interaction
Muette explicative
Test de forme fonctionnelle
Séries temporelles
La notion de stationnarité
Typologie des séries non-stationnaires
Dickey-Fuller
Autres tests
Analyse des séries temporelles
Principe des VAR
Prévisions
Analyse des chocs
Cointégration des séries temporelles
Présentation générale
Cointégration avec deux variables
Cointégration à n variables
Variables qualitatives
Présentation
Typologie des variables qualitatives
Principe de base
Estimation
Estimation sous Stata
Prédiction des effets marginaux
Prédiction des effets marginaux sous Stata
Panel
Rappels sur Bases de données
Estimation en panel
Les estimateurs en panel
Tests à effectuer en panel