Bilel SANHAJI

Maître de Conférences

Membre de l'Axe de recherche "Macroéconomie, Finance" / Member of the Research field "Macroeconomics, Finance"

- Econométrie non-linéaire des séries temporelles : modèles de volatilité (conditionnelle et stochastique) Thèmes secondaires : - Tests dans les modèles multivariés à hétéroscédasticité conditionnelle - Transmission de volatilité (applications) - Economie de la Chine et de l'Amérique Latine - Modèles Dynamic Conditional Score (Generalized Autoregressive Score) - Données à haute fréquence

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