金利スワップ（きんりすわっぷ、英: Interest Rate Swap）は、異なる種類の金利間で一定の想定元本、期間、利息交換日およびそのサイクルを決定し、一定のインデックス（変動金利→固定金利、固定金利→変動金利など）を交換する取引をさす。
（wikipedia 金利スワップ）
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