As "árvores de decisão" tradicionalmente utilizadas na teoria dos jogos, são adaptáveis à análise de risco, incorporando elementos da ciência do risco e da análise sistémica.
Para além da análise estatística descritiva, e da análise inferencial, a análise de probabilidades baseada nas técnicas das árvores constitui uma outra área da análise de dados conectável directamente com a ciência do risco.
Na presente página, são apresentados materiais relativos a este tipo de análise, com diferentes exemplos de aplicação.
A base metodológica de aplicação segue um processo de 4 passos, conforme descrito seguidamente:
Passo 1 – Identificação do Objecto da Análise de Risco
O primeiro passo consiste na identificação do objecto da análise de risco.
Passo 2 – Construção dos Cenários
O segundo passo consiste na construção dos cenários, trabalhados a partir de uma análise sistémica inicial em torno do objecto, procura-se, neste caso, identificar trends and triggers (tendências e gatilhos), isto é, tendências e factores despoletadores de ameaças. Neste sentido, é necessário identificar possíveis fontes de risco e as respectivas consequências para diferentes contextos dinâmicos.
A partir desta análise e sistematizando a combinatória dos diferentes tipos de cenários futuros, resulta uma árvore de cenários possíveis, não se incluem ainda as probabilidades, trata-se somente de uma árvore capaz de nos permitir sistematizar de modo discursivo os diferentes cenários sem qualquer avaliação probabilística.
Desta árvore, resulta um primeiro nível de análise de risco, a saber: a análise de cenários possíveis e a análise de worst case scenarios.
Passo 3 – Avaliação Probabilística
No terceiro passo, introduz-se uma base quantitativa capaz de apoiar um esforço de quantificação das exposições ao risco e das diferentes ameaças.
A base de trabalho quantitativo é desenvolvida com a inclusão de probabilidades associadas aos diferentes nós da árvore.
As probabilidades constituem, neste caso, uma síntese obtida a partir de uma análise de dados em torno do objecto, que poderá recorrer, no caso mais sofisticado, a um cruzamento de bases de dados e de informação de diferentes fontes.
As probabilidades, resultando de um esforço de quantificação, deverão ser sempre fundamentadas a partir da análise acima referida e poderão não coincidir necessariamente com frequências relativas passadas (noção frequencista de probabilidade), as probabilidades associadas à árvore deverão ser cientificamente fundamentadas em análise sistémica focalizada no objecto e nos cenários futuros, logo, com valor preditivo.
Passo 4 – Análise da Árvore
A análise da árvore constitui uma análise de probabilidades em torno de cenários visando o objecto.