Actuariat Non Vie
Master MBFA Le Mans
Tarification
Constitution d’une base de données
Tarification a priori (GLM)
Réduction des variables
Modélisation de la fréquence
Approfondissement I : Simulation
Simulation en dimension 1
Bootstrap
Méthode quasi-Monte Carlo
Simulation de Copule
Approfondissement II : Modèle collectif et algorithme de Panjer
Provisionnement
Rappels et principes
Méthodes actuarielles
Ruine et Réassurance
Lois utilisées dans la théorie des extrêmes
Théorie des Valeurs Extrêmes
La prime de réassurance
Bases de données utilisables
Provisionnement :
Des triangles de paiement sont disponibles sur www.casact.org : Glenn G. Meyers, PhD, FCAS Peng Shi, PhD, ASA
Tarification & réassurance :
Données assurancielles :
Données brésiliennes en auto : http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/Autoseg/principal.aspx
Plusieurs bases sont accessibles via le package R CASdatasets, réalisé par Christophe Dutang & Arthur Charpentier
Données NFIP : https://www.fema.gov/about/openfema/data-sets#nfip (géolocalisée, caractérisée avec sinistres et montants couverts), voir aussi https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09277544.2021.1876435?needAccess=true
Données non assurancielles mais avec des caractéristiques proches, en particulier pour les extrêmes :
San Francisco (2008-today NIFRS), les données et son dictionnaire :
Connecticut Fire Department Incidents (2012-2016 NFIRS)
Franche Compté
Données climatiques
(bases très volumineuses gratuites, mais téléchargeable après inscription)
Commission européenne : Gridded Agro-Meteorological Data in Europe