Outils statistiques pour l'assurance et la finance.
Master MBFA Le Mans (2012-)
Introduction
Introduction
1 Rappel probabiliste
1 Rappel probabiliste
1.1 Description probabiliste du risque
1.1 Description probabiliste du risque
1.2 Axiomatique
1.2 Axiomatique
1.3 Probabilités conditionnelles
1.3 Probabilités conditionnelles
1.4 Variable aléatoire
1.4 Variable aléatoire
2 Les lois usuelles en assurance non vie
2 Les lois usuelles en assurance non vie
2.1 Variables discrètes
2.1 Variables discrètes
2.2 Variables continues
2.2 Variables continues
3 Assurance et loi des grands nombres
3 Assurance et loi des grands nombres
3.1 L’espérance et la prime pure
3.1 L’espérance et la prime pure
3.1.1 Espérance des loi usuelles
3.1.2 Espérance d’une fonction ϕ(X)
3.1.3 Détermination de la prime pure
3.2 Variance et moments
3.2 Variance et moments
3.3 La loi des grands nombres
3.3 La loi des grands nombres
4 Assurance et théorème central limite
4 Assurance et théorème central limite
4.1 Le théorème central limite (TCL)
4.1 Le théorème central limite (TCL)
4.2 TD Convergence de la moyenne géométrique
4.2 TD Convergence de la moyenne géométrique
4.3 TD Poisson mélange
4.3 TD Poisson mélange
4.4 TD Sur-Sous tarification
4.4 TD Sur-Sous tarification
5 Variables multidimensionnelles et dépendances
5 Variables multidimensionnelles et dépendances
5.1 Indépendance
5.1 Indépendance
5.2 Vecteur Gaussien
5.2 Vecteur Gaussien
5.4 Copule
5.4 Copule
5.5 Famille de copules
5.5 Famille de copules
5.6 Tau de Kendall
5.6 Tau de Kendall
5.7 Rho de Spearman
5.7 Rho de Spearman
Références
Références
Catégorie Probabilité