Outils statistiques pour l'assurance et la finance.

Master MBFA Le Mans (2012-)

Introduction

1 Rappel probabiliste

1.1 Description probabiliste du risque

1.2 Axiomatique

1.3 Probabilités conditionnelles

1.4 Variable aléatoire

2 Les lois usuelles en assurance non vie

2.1 Variables discrètes

2.2 Variables continues

3 Assurance et loi des grands nombres

3.1 L’espérance et la prime pure

3.1.1 Espérance des loi usuelles

3.1.2 Espérance d’une fonction ϕ(X)

3.1.3 Détermination de la prime pure

3.2 Variance et moments

3.3 La loi des grands nombres

4 Assurance et théorème central limite

4.1 Le théorème central limite (TCL)

4.2 TD Convergence de la moyenne géométrique

4.3 TD Poisson mélange

4.4 TD Sur-Sous tarification

5 Variables multidimensionnelles et dépendances

5.1 Indépendance

5.2 Vecteur Gaussien

5.4 Copule

5.5 Famille de copules

5.6 Tau de Kendall

5.7 Rho de Spearman

Références

Catégorie Probabilité