計量モデル分析II & グローバル計量モデル分析

講義概要

• 2015年度・1学期・金曜3限
• 経済・金融で特有の時系列分析として、VARモデル・因果関係・インパルス応答関数・単位根・共和分・ARCHモデルの内容を中心に講義する
• PCを使った実習により、Stata・Rなどの計量ソフトを使い理解を深める
• 「統計」（学部対象）と「エコノメトリックス」（学部対象）の内容を前提とする（必要ならば、復習しながら授業を進めていく）
• 授業は講義スライドに沿って行う（講義スライドはこのページからダウンロードできるようにする）
• 教科書は特に指定しない
• 参考書
  • J.D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press
  • 渡部 (2000):『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店
  • 沖本 (2010):『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』朝倉書店（ウェブサイト）
  • 大崎・吉川 (2013):『ファイナンスのためのRプログラミングー証券投資理論の実践に向けてー』共立出版

成績評価

• 課題レポートと期末レポートにより総合的に評価

講義スライド

1. 04/10/2015 統計検定
2. 04/17/2015 [Rスクリプト] Rの使い方 [Rスクリプト] 時系列データ
3. 04/24/2015 [Rスクリプト]
4. 05/08/2015 [Rスクリプト]
5. 05/15/2015 [Rスクリプト] 課題1 (提出期限 05/29/2015) 課題1データ
6. 05/22/2015 [Rスクリプト]
7. 05/29/2015 [Rスクリプト] MSCIデータ
8. 06/05/2015 [Rスクリプト] 課題1解答 [Rスクリプト]
9. 06/12/2015 [Rスクリプト]
10. 06/19/2015 [Rスクリプト]
11. 06/26/2015 [Rスクリプト]
12. 07/03/2015 [Rスクリプト]
13. 07/10/2015 [Rスクリプト] 課題2 (提出期限 07/31/2015) MSCIデータ PPPデータ
14. 07/17/2015
15. 07/24/2015