計量モデル分析I（グローバル計量モデル分析）
講義概要
- 2016年度・1学期・火曜3限
- オフィスアワー：火曜15:00-16:00
- 講義のない日は除く
- その他の日時については要相談
- 経済・金融時系列データの基礎的な分析手法を学ぶ
- 無料の統計ソフトウェアRを用いて実証分析を行う（実際のデータに分析手法を適用する）
- 「統計」（学部対象）と「エコノメトリックス」（学部対象）の内容を前提とする
- 授業は講義スライドに沿って行う（講義スライドはこのページからダウンロードできるようにする）
- 教科書
- 沖本 (2010):『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』朝倉書店（ウェブサイト）
- 参考書
- W.H. Greene (2012): Econometric Analysis, seventh edition, Pearson
- J.D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press
- 渡部 (2000):『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店
- 大崎・吉川 (2013):『ファイナンスのためのRプログラミングー証券投資理論の実践に向けてー』共立出版
成績評価
- ５月下旬頃の課題レポートと期末レポートにより総合的に評価する
講義スライド
- 04/12/2016 イントロダクション
- 04/19/2016 Rの使い方 法経棟6階607ファイナンス・ラボで行う
- 04/26/2016 時系列分析の基礎概念
- 05/10/2016 ARMA過程1
- 05/17/2016 ARMA過程2
- 05/24/2016 予測1
- 05/31/2016 予測2
- 06/07/2016 VARモデル1
- 06/14/2016 休講
- 06/21/2016 VARモデル2
- 06/28/2016 単位根過程1
- 07/05/2016 単位根過程2
- 07/12/2016 見せかけの回帰と共和分
- 07/19/2016 ボラティリティ変動モデル
- 07/26/2016 ボラティリティの計量
課題