計量モデル分析I（グローバル計量モデル分析）

講義概要

• 2016年度・1学期・火曜3限
• オフィスアワー：火曜15:00-16:00
  • 講義のない日は除く
  • その他の日時については要相談
• 経済・金融時系列データの基礎的な分析手法を学ぶ
• 無料の統計ソフトウェアRを用いて実証分析を行う（実際のデータに分析手法を適用する）
• 「統計」（学部対象）と「エコノメトリックス」（学部対象）の内容を前提とする
• 授業は講義スライドに沿って行う（講義スライドはこのページからダウンロードできるようにする）
• 教科書
  • 沖本 (2010):『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』朝倉書店（ウェブサイト）
• 参考書
  • W.H. Greene (2012): Econometric Analysis, seventh edition, Pearson
  • J.D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press
  • 渡部 (2000):『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店
  • 大崎・吉川 (2013):『ファイナンスのためのRプログラミングー証券投資理論の実践に向けてー』共立出版

成績評価

• ５月下旬頃の課題レポートと期末レポートにより総合的に評価する

講義スライド

1. 04/12/2016 イントロダクション
2. 04/19/2016 Rの使い方 法経棟6階607ファイナンス・ラボで行う
3. 04/26/2016 時系列分析の基礎概念
4. 05/10/2016 ARMA過程1
5. 05/17/2016 ARMA過程2
6. 05/24/2016 予測1
7. 05/31/2016 予測2
8. 06/07/2016 VARモデル1
9. 06/14/2016 休講
10. 06/21/2016 VARモデル2
11. 06/28/2016 単位根過程1
12. 07/05/2016 単位根過程2
13. 07/12/2016 見せかけの回帰と共和分
14. 07/19/2016 ボラティリティ変動モデル
15. 07/26/2016 ボラティリティの計量

課題

• 課題1（提出期限6月7日）データ
• 課題1解答 [Rスクリプト] 日経225miniデータ
• 課題2（提出期限8月10日）MSCIデータ PPPデータ