数理計量ファイナンスのトピックスI

講義スライド

• Rの使い方 [pdf]
• 高頻度データの性質I [pdf]
• 高頻度データの性質II [pdf]
• 高頻度データの性質III [pdf]
• ボラティリティ変動のモデルと分析 [pdf]
• 取引間隔変動のモデルと分析 [pdf]
• ボラティリティ・相関の計量I [pdf]
• ボラティリティ・相関の計量II [pdf]
• ボラティリティ・相関の計量III [pdf]
• RVモデルI [pdf]
• RVモデルII [pdf]
• 課題4解答 [pdf]

Rスクリプト

• 高頻度データの性質 [download]
• 課題1解答 [download]
• ボラティリティ変動のモデルと分析 [download]
• 取引間隔変動のモデルと分析 [download]
• ボラティリティ・相関の計量I・II [download]
• 課題2解答 [download]
• ボラティリティ・相関の計量III [download]
• 課題3解答 [download]
• RVモデル [download]
• バリアンス・リスク・プレミアム [download]
• 課題4解答 [download]