講義スライド
- Rの使い方 [pdf]
- 高頻度データの性質I [pdf]
- 高頻度データの性質II [pdf]
- 高頻度データの性質III [pdf]
- ボラティリティ変動のモデルと分析 [pdf]
- 取引間隔変動のモデルと分析 [pdf]
- ボラティリティ・相関の計量I [pdf]
- ボラティリティ・相関の計量II [pdf]
- ボラティリティ・相関の計量III [pdf]
- RVモデルI [pdf]
- RVモデルII [pdf]
- 課題4解答 [pdf]
Rスクリプト
- 高頻度データの性質 [download]
- 課題1解答 [download]
- ボラティリティ変動のモデルと分析 [download]
- 取引間隔変動のモデルと分析 [download]
- ボラティリティ・相関の計量I・II [download]
- 課題2解答 [download]
- ボラティリティ・相関の計量III [download]
- 課題3解答 [download]
- RVモデル [download]
- バリアンス・リスク・プレミアム [download]
- 課題4解答 [download]