エコノメトリックス

講義概要

• 2017年度・秋冬学期・月2限, 水4限
• ミクロ・マクロ経済学などの経済理論を、実際に観測されたデータを用いて検証する方法を学ぶ
  • 回帰分析を中心とした計量経済学の基本概念を修得し、応用力を養う
  • 実際に実証分析を行い、結果の解釈ができるようになることを目指す
• 経済学部で前期開講の「統計」の知識を前提に講義する
  • 必要であれば、適宜、復習しながら授業を進める
• 講義ノートに沿って授業を進める
  • 講義ノートは講義開始時に配布し, このページからもダウンロードできるようにする
• 教科書
  • 山本拓（1995）『計量経済学』新世社
• 参考文献
  • 豊田・大谷・小川・長谷川・谷崎（2010）『基本統計学（第3版）』東洋経済新報社
  • 山本・竹内（2013）『入門計量経済学ーExcelによる実証分析へのガイドー』ウェブサイト
• 成績は期末試験により評価する

講義ノート

1. 2017/10/02 計量経済学とは / 最小2乗法I（教科書 1-2.2）
2. 2017/10/04 最小2乗法II / 単純回帰分析I（教科書 2.2-3.1）
3. 2017/10/11 単純回帰分析II（教科書 3.1-3.3）
4. 2017/10/16 単純回帰分析III（教科書 3.3-3.5）
5. 2017/10/18 第4回の講義ノートを使用
6. 2017/10/23 単純回帰分析IV（教科書 3.5-3.6）
7. 2017/10/25 単純回帰分析V / 多重回帰分析I（教科書 3.6-4.1）
   • 応用例：消費関数の推定
   • 実証分析の手順（PDF） / データ・推定結果（エクセル）
8. 2017/10/30 第7回の講義ノートを使用
9. 2017/11/01 多重回帰分析II（教科書4.1-4.5）
   • 補論A：行列を用いた最小2乗推定量の導出
10. 2017/11/08 第9回の講義ノートを使用
11. 2017/11/13 多重回帰分析III / モデルの関数型と特殊な変数I（教科書4.5-5.1）
    • 応用例：フィリップス曲線（PDF） / データ・推定結果（エクセル）
12. 2017/11/15 第11回の講義ノートを使用
13. 2017/11/20 モデルの関数型と特殊な変数II（教科書5.1-5.2）
    • 応用例：一時的ダミー変数を用いた消費関数の推定 / データ・推定結果（エクセル）
14. 2017/11/22 第13回の講義ノートを使用
15. 2017/11/27 モデルの関数型と特殊な変数III / F検定I（教科書5.2, 6.1）
    • 応用例：ダミー変数を用いた賃金プロファイルの推定 / データ・推定結果（エクセル）
    • 応用例：ラグ変数を用いた消費関数の推定 / データ・推定結果（エクセル）
16. 2017/11/29 第15回の講義ノートを使用
17. 2017/12/04 F検定II（教科書6.1-6.3）
    • 応用例：消費関数のF検定 / データ・推定結果（エクセル）
18. 2017/12/06 F検定III / 分布ラグ・モデルI（教科書6.3-7.3）
    • 復習問題2のデータ（エクセル）
19. 2017/12/11 分布ラグ・モデルII / 標準的仮定の意味と不均一分散I（教科書7.3-8.2）
    • 復習問題2の解答（エクセル）
20. 2017/12/13 第19回の講義ノートを使用
21. 2017/12/18 休講
22. 2017/12/20 休講
23. 2017/12/25 休講
24. 2017/12/26 研究室（本館336室）で質問受付（講義なし）
25. 2018/01/10 標準的仮定の意味と不均一分散II / 撹乱項の系列相関I（教科書8.2-9.1）
26. 2018/01/15 第25回の講義ノートを使用
    • 応用例：加重最小2乗推定 / データ・推定結果（エクセル）
27. 2018/01/17 撹乱項の系列相関II（教科書9.1-9.3）
    • まとめ・練習問題・期末試験について
28. 2018/01/22 第27回の講義ノートを使用
29. 2018/01/24 撹乱項の系列相関III（教科書9.3-9.4）/ 実証分析例：消費関数 / まとめ
    • 応用例：ダービン=ワトソン検定・コクラン=オーカット法 / データ・推定結果（エクセル）
    • 実証分析例：消費関数 / データ・推定結果（エクセル）
30. 2018/01/29 質疑応答

期末試験

• 日時：2018 年 2 月 5 日 (月) 2 時限 (10:30-12:00)
• 場所：5番教室
• 形式：持ち込みなし (辞書可, 電卓可)
• 範囲：講義ノートすべて（補論以外）
• 内容：練習問題から全体の60%, 応用問題40%
• 注意：分布表は配布

Lecture Notes in English

1. What is Econometrics?
2. Ordinary Least Squares
3. Simple Regression Analysis
   • Application: Estimation of Consumption Function
   • Procedure of Empirical Analysis (PDF) / Data and Estimation Results (Excel)
4. Multiple Regression Analysis
5. Functional Form and Special Variables
6. F Test
7. Distributed Lag Model
   • Data for Review Question 2 (Excel)
8. Implications of Classical Assumptions and Heteroskedasticity
   • Solutions to Review Questions / Solution (Excel)
9. Serial Correlation of Disturbance Terms
   • Summary, Practice Questions, On Final Exam
10. Example of Empirical Analysis: Consumption Function
    • Data and Estimation Results (Excel)
11. Summary / On Final Exam