エコノメトリックス
講義概要
- 2017年度・秋冬学期・月2限, 水4限
- ミクロ・マクロ経済学などの経済理論を、実際に観測されたデータを用いて検証する方法を学ぶ
- 回帰分析を中心とした計量経済学の基本概念を修得し、応用力を養う
- 実際に実証分析を行い、結果の解釈ができるようになることを目指す
- 経済学部で前期開講の「統計」の知識を前提に講義する
- 必要であれば、適宜、復習しながら授業を進める
- 講義ノートに沿って授業を進める
- 講義ノートは講義開始時に配布し, このページからもダウンロードできるようにする
- 教科書
- 山本拓(1995)『計量経済学』新世社
- 参考文献
- 豊田・大谷・小川・長谷川・谷崎(2010)『基本統計学(第3版)』東洋経済新報社
- 山本・竹内(2013)『入門計量経済学ーExcelによる実証分析へのガイドー』ウェブサイト
- 成績は期末試験により評価する
講義ノート
- 2017/10/02 計量経済学とは / 最小2乗法I(教科書 1-2.2)
- 2017/10/04 最小2乗法II / 単純回帰分析I(教科書 2.2-3.1)
- 2017/10/11 単純回帰分析II(教科書 3.1-3.3)
- 2017/10/16 単純回帰分析III(教科書 3.3-3.5)
- 2017/10/18 第4回の講義ノートを使用
- 2017/10/23 単純回帰分析IV(教科書 3.5-3.6)
- 2017/10/25 単純回帰分析V / 多重回帰分析I(教科書 3.6-4.1)
- 応用例:消費関数の推定
- 実証分析の手順(PDF) / データ・推定結果(エクセル)
- 2017/10/30 第7回の講義ノートを使用
- 2017/11/01 多重回帰分析II(教科書4.1-4.5)
- 2017/11/08 第9回の講義ノートを使用
- 2017/11/13 多重回帰分析III / モデルの関数型と特殊な変数I(教科書4.5-5.1)
- 応用例:フィリップス曲線(PDF) / データ・推定結果(エクセル)
- 2017/11/15 第11回の講義ノートを使用
- 2017/11/20 モデルの関数型と特殊な変数II(教科書5.1-5.2)
- 応用例:一時的ダミー変数を用いた消費関数の推定 / データ・推定結果(エクセル)
- 2017/11/22 第13回の講義ノートを使用
- 2017/11/27 モデルの関数型と特殊な変数III / F検定I(教科書5.2, 6.1)
- 応用例:ダミー変数を用いた賃金プロファイルの推定 / データ・推定結果(エクセル)
- 応用例:ラグ変数を用いた消費関数の推定 / データ・推定結果(エクセル)
- 2017/11/29 第15回の講義ノートを使用
- 2017/12/04 F検定II(教科書6.1-6.3)
- 応用例:消費関数のF検定 / データ・推定結果(エクセル)
- 2017/12/06 F検定III / 分布ラグ・モデルI(教科書6.3-7.3)
- 復習問題2のデータ(エクセル)
- 2017/12/11 分布ラグ・モデルII / 標準的仮定の意味と不均一分散I(教科書7.3-8.2)
- 復習問題2の解答(エクセル)
- 2017/12/13 第19回の講義ノートを使用
- 2017/12/18 休講
- 2017/12/20 休講
- 2017/12/25 休講
- 2017/12/26 研究室(本館336室)で質問受付(講義なし)
- 2018/01/10 標準的仮定の意味と不均一分散II / 撹乱項の系列相関I(教科書8.2-9.1)
- 2018/01/15 第25回の講義ノートを使用
- 応用例:加重最小2乗推定 / データ・推定結果(エクセル)
- 2018/01/17 撹乱項の系列相関II(教科書9.1-9.3)
- 2018/01/22 第27回の講義ノートを使用
- 2018/01/24 撹乱項の系列相関III(教科書9.3-9.4)/ 実証分析例:消費関数 / まとめ
- 応用例:ダービン=ワトソン検定・コクラン=オーカット法 / データ・推定結果(エクセル)
- 実証分析例:消費関数 / データ・推定結果(エクセル)
- 2018/01/29 質疑応答
期末試験
- 日時:2018 年 2 月 5 日 (月) 2 時限 (10:30-12:00)
- 場所:5番教室
- 形式:持ち込みなし (辞書可, 電卓可)
- 範囲:講義ノートすべて(補論以外)
- 内容:練習問題から全体の60%, 応用問題40%
- 注意:分布表は配布
Lecture Notes in English
- What is Econometrics?
- Ordinary Least Squares
- Simple Regression Analysis
- Application: Estimation of Consumption Function
- Procedure of Empirical Analysis (PDF) / Data and Estimation Results (Excel)
- Multiple Regression Analysis
- Functional Form and Special Variables
- F Test
- Distributed Lag Model
- Data for Review Question 2 (Excel)
- Implications of Classical Assumptions and Heteroskedasticity
- Solutions to Review Questions / Solution (Excel)
- Serial Correlation of Disturbance Terms
- Example of Empirical Analysis: Consumption Function
- Data and Estimation Results (Excel)
- Summary / On Final Exam